Test t degli studenti

Ciao,

 

Sarebbe bello avere questa funzione integrata o uno snippet di codice sviluppato per calcolare il t-test di Student di un sistema di trading.

 

Test t

Questo è uno di quelli che non si vedono spesso. Il test t è un test statistico utilizzato per valutare la probabilità che i risultati del vostro sistema di trading siano dovuti al solo caso. Si vorrebbe vedere un valore superiore a 1,6, che indica che i risultati del trading hanno maggiori probabilità di non essere basati sul caso. Qualsiasi altro valore inferiore indica che i risultati del trading potrebbero essere basati sul caso. Il valore del t-test deve essere calcolato con non meno di 30 operazioni. Di seguito è riportato il calcolo del t-test.

t = radice quadrata (numero di operazioni) * (profitto medio per operazione / deviazione standard delle operazioni)

Grazie,

 

Mike