Esse resultado da matriz Walkforward é confiável?

Caros juntos,

Dê uma olhada nas fotos em anexo e me diga o que acha de um resultado como esse e se acha que posso confiar nesse resultado / que a estratégia é robusta?

Você também precisa saber:

No meu teste de robustez, a estratégia precisa sobreviver em diferentes períodos de tempo + no mesmo período de tempo no parceiro principal + Teste de reamostragem + pular negociações aleatoriamente + randomizar ordens de negociação (modo de reamostragem) + randomizar dados históricos e pular negociações aleatoriamente + 2 testes fora da amostra

Todos os testes dessa estratégia foram bem-sucedidos e, no final, este é o resultado da matriz Walkforward

Então, você acha que posso confiar em uma estratégia com um resultado quase perfeito na matriz Walkforward?

Olá,

Isso parece bom. Você comparou o backtest com os resultados do MT4 em dados históricos?

Bom dia! Não, agora não. Farei isso e publicarei o resultado o mais rápido possível.

Boa tarde,

Agora estou sem palavras, para ser sincero.

No Backtest do Metrader, mesmo com os dados baixados do tickstory (portanto, a fonte também é a Dukascopy, como no SQ Tick Downloader), com qualidade de dados 99,90%, o teste é muito pior. Como isso pode acontecer e qual teste é confiável?

Descobri que o erro.....in eurusd estava nos dados e não em 0,0001 no tamanho, era 0,00001 e na etapa era 0,0001 em vez de 0,00001

Obrigado, tomas262!

Oi, Marcel,

Acho que a curva de patrimônio parece muito boa. Acho que essa estratégia não é lucrativa em contas reais ??

Que período de tempo você usa para a geração?

Qual é a propagação para teste?

thomas