Tamanho do gap de abertura do mercado?

Como eu poderia adicionar uma verificação para ver qual é o tamanho do gap entre o fechamento e a abertura do mercado? Gostaria de poder detectar se o gap é maior que x quantidade de pips e adicionar um pt/so de acordo com o tamanho do gap. O melhor que consegui fazer foi detectar se há um gap, mas não o quão grande ou pequeno é o gap. Qualquer ajuda para criar essa regra ou me indicar alguma documentação que possa ajudar seria muito bem-vinda. Devo observar que eu estaria usando o algowizard incorporado ao strategyquant

Olá,

Usando o Wizard, você pode simplesmente fazer a operação de subtração: OpenDaily(0) - CloseDaily(1) e, se a diferença de preço for maior do que o valor especificado, você poderá fazer outra operação conforme desejar

Informe-me se houver algum problema com isso

Então, seria parecido com OpenDaily(x gap pips) - CloseDaily(1)?

Olá,

O exemplo anexo mostra como salvar o tamanho do gap (em pips) em uma variável chamada "gapSizePips", que pode ser usada para decidir o que fazer em seguida

Me avise se tiver alguma dúvida

Obrigado, era exatamente o que eu estava procurando.