Dimensioni del gap aperto nel mercato?

Come potrei aggiungere un controllo per vedere la dimensione del gap tra la chiusura e l'apertura del mercato? Vorrei essere in grado di rilevare se il gap è maggiore di x quantità di pips e aggiungere un pt/so in base alla dimensione del gap. Il meglio che sono riuscito a fare è rilevare se c'è un gap, ma non quanto grande o piccolo sia il gap. Qualsiasi aiuto per creare questa regola o per indicarmi una documentazione utile sarebbe molto apprezzato. Vorrei sottolineare che utilizzerei l'algowizard integrato in strategyquant.

Salve,

Utilizzando Wizard è possibile eseguire semplicemente l'operazione di sottrazione: OpenDaily(0) - CloseDaily(1) e se la differenza di prezzo è superiore al valore specificato è possibile eseguire un'altra operazione a piacere.

Fatemi sapere se ci sono problemi

Quindi sarebbe come OpenDaily(x gap pips) - CloseDaily(1)?

Salve,

L'esempio allegato mostra come salvare la dimensione del gap (in pip) in una variabile chiamata "gapSizePips", che può essere utilizzata per decidere cosa fare successivamente.

Fatemi sapere se ci sono domande

Grazie, era proprio quello che stavo cercando.