Abertura de negociações do SQ somente em minutos completos

Olá, companheiros da SQ,

Alguém mais percebeu que o SQ às vezes gera estratégias que abrem negociações em minutos completos, como 09:00, 09:05, 9:10 (no período de 5 minutos)? com precisão de tique)?

Além disso, esse tipo de estratégia tem um desempenho muito melhor do que as estratégias que abrem em minutos aleatórios, como 9.11, 9.13, 9.26 etc.

Sei que isso acontece se você definir a precisão dos dados do backtested para, por exemplo, 5 minutos, em vez de usar a precisão dos dados de ticks lentos. Nos testes da vida real, essas estratégias obviamente não têm bom desempenho (porque obviamente você não está alimentando a estratégia com dados reais).

Aqui está um exemplo da mesma coisa acontecendo no período de 30 minutos. Essas são minhas duas melhores estratégias avaliadas por uma certeza de 100% de manipulação de negociações MC e reteste MC. A melhor estratégia abre negociações na rodada completa de 30 minutos, enquanto a segunda melhor abre em momentos aleatórios.

ENTRADAS DE MINUTOS ALEATÓRIOS

ENTRADAS REDONDAS DE MINUTO INTEIRO:

Olá,

estranho, você pode anexar a configuração do SQX? Veja como você pode salvá-la

É isso mesmo!

Geralmente, as estratégias que têm entradas em horários como 10:30 ou 12:00 são estratégias que usam ordens a mercado, enquanto as que usam ordens de limite e parada podem ter registros de data e hora intermediários, dependendo dos horários de preenchimento dessas ordens

Você pode anexar as estratégias e enviar para [email protected]? Vou verificar, obrigado