Seleção de estratégia com base na curva de patrimônio líquido?

É possível selecionar estratégias com base na melhor curva de patrimônio líquido?

Estabilidade

Mas as melhores curvas de EQ falham, na maioria das vezes, em dados não vistos. Como operador, você não quer escolher as "melhores" curvas de EQ, mas as mais robustas, nas quais a probabilidade de lucros futuros pode ser maior.

Olá, hankeys,

Então, como medir a robustez da estratégia? Há algum bom padrão de teste?

Hankeys está certo. Um patrimônio líquido de boa aparência pode ser muito enganoso às vezes. O melhor teste provavelmente é um reteste feito usando uma quantidade razoável de dados "não vistos.

Você também deseja obter bons resultados ao usar Análise de WF - a estratégia deve ser estável em uma faixa mais ampla de parâmetros aplicados

Observe também o lucro líquido comercial médio. A estratégia não será muito sensível a um spread bid-ask mais amplo e a um slippage mais alto, e uma média alta ajuda aqui...

<p style="”text-align:" center;”>De acordo com minha pesquisa, o melhor teste "mais robusto" é um teste em diferentes mercados