Selezione della strategia in base alla curva dell'equity?

È possibile selezionare le strategie in base alla migliore Equity Curve?

Stabilità

ma le migliori curve EQ falliscono per lo più su dati non visti - come trader, non volete scegliere le "migliori" curve EQ, ma quelle più robuste, dove la probabilità di profitti futuri può essere più alta

Ciao, hankeys,

Quindi, come misurare la robustezza della strategia? Esistono buoni standard di prova?

Hankeys ha ragione. Un'equità di bell'aspetto può essere a volte molto fuorviante. Il test migliore è probabilmente un ripetizione del test utilizzando una quantità decente di dati "non visti"..

Si vogliono ottenere buoni risultati anche con l'utilizzo di Analisi WF - la strategia deve essere stabile su una gamma più ampia di parametri applicati

Osservate anche il profitto netto commerciale medio. La strategia non sarà troppo sensibile a spread bid-ask più ampi e a slippage più elevati e una media elevata aiuta in questo caso...

<p style="”text-align:" center;”>Secondo le mie ricerche, il miglior test "robusto" è un test su diversi mercati