Darwinex und Dukascopy: Die Schwierigkeiten bei der Änderung von historischen Forex-Daten

Haben Sie schon einmal Veränderungen bei den historischen Daten festgestellt? Oder haben Sie sich jemals gefragt, warum verschiedene Anbieter unterschiedliche Daten haben? Lassen Sie uns die Gründe für das Auftreten dieser Situationen im Detail besprechen. 

Der Devisenhandel kann komplex und anspruchsvoll sein. Eine der wichtigsten Komponenten eines erfolgreichen Devisenhandels ist die Datenkonsistenz. Lesen Sie weiter, warum. Andererseits ist es nicht für jeden Forex-Broker möglich, eine Genauigkeit von 100% zu erreichen. Dies kann erhebliche Auswirkungen für Händler haben, die algorithmische Handelsstrategien verwenden.

Warum ist sie so wichtig? Die Datenkonsistenz bezieht sich auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten, die für Handelsentscheidungen verwendet werden. Zu diesen Daten gehören historische Kurse, Wirtschaftsindikatoren, Pressemitteilungen und andere Faktoren, die die Wechselkurse (Preise) beeinflussen. Ungenaue oder inkonsistente Daten können zu falschen Handelsentscheidungen und damit zu Verlusten für die Händler führen.

Eine der Herausforderungen beim Erreichen von Datenkonsistenz im Devisenhandel ist die Tatsache, dass verschiedene Makler haben unterschiedliche Datensätze - es gibt keinen einheitlichen globalen Datensatz (kein zentraler Austausch). Jede Devisenbörse und jeder Broker hat seine eigenen Daten. Dafür kann es eine Reihe von Faktoren geben, z. B. unterschiedliche Methoden der Datenerfassung oder Unterschiede in der Art und Weise, wie die Daten gemeldet werden. Infolgedessen kommt es häufig zu Unterschieden bei den Kursdaten zwischen verschiedenen Brokern.

Eine weitere Falle ist die Situation mit sich im Laufe der Zeit ändernden Daten. So können beispielsweise historische Kursdaten revidiert, Wirtschaftsindikatoren aktualisiert und Nachrichtenmeldungen korrigiert oder zurückgezogen werden. Diese Änderungen können erhebliche Auswirkungen auf die Algo-Strategien und ihre Ergebnisse haben, insbesondere wenn eine Strategie entwickelt und umgesetzt wurde.

Es ist wichtig zu wissen, dass Datenänderungen auch bei angesehenen Forex-Datenanbietern wie Darwinex und Dukascopy auftreten können. Diese Anbieter haben in der Vergangenheit ihre Daten geändert, was in der Regel bedeutet, dass den ursprünglichen Daten weitere Ticks hinzugefügt wurden. Dabei können sich Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst-, Schlusskurs oder Volumen ändern.

Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes - Makler aktualisieren ihre historischen Daten, um sie präziser zu machen (indem sie Ticks hinzufügen, die vorher - zum Zeitpunkt der Erstellung der Daten - nicht verfügbar waren).

Wir müssen nur wissen, dass es passiert, und wir müssen damit rechnen.

Beispiele für Datenänderungen:

Auf dem Bildschirm unten können Sie sehen, dass die Tickdateien für USDCAD ein Jahr später neu hochgeladen wurden.

Im folgenden Fall wurden alle Daten am selben Tag hochgeladen, mit Ausnahme der markierten, die anscheinend drei Tage später hochgeladen wurde. Die Daten stimmen also in keiner Quelle überein und die einzige Quelle der Wahrheit ist Darwinex FTP.

Ein weiteres Beispiel für einen Datenfehler - ein unsinniger Zeitstempel:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Datenkonsistenz eine entscheidende Komponente für den erfolgreichen Devisenhandel ist, insbesondere bei Algo-Strategien. Eine Genauigkeit von 100% zu erreichen, ist jedoch nicht für jeden Forex-Broker möglich. Händler sollten sich der Möglichkeit von Datenänderungen bewusst sein, die sich auf ihre Strategien auswirken könnten. Durch proaktives Handeln und die Überwachung von Datenänderungen können Händler dazu beitragen, die Auswirkungen auf ihre Handelsstrategien abzuschwächen und ihre Erfolgschancen zu verbessern.

Unsere Empfehlungen:

→ Falls Sie die Backtesting-Strategie beibehalten wollen, empfehle ich, die älteren Daten (die mit den meisten Datensätzen) zu behalten und nur die neuen Daten zu aktualisieren. Die Daten können gesichert und zwischen Arbeitsstationen verschoben werden, indem man die 'SQ X-Installationsordner'./Benutzer/Daten.

→ Falls Sie 1:1-Backtests mit Darwinex-FTP-Daten durchführen möchten, empfehlen wir Ihnen, saubere Daten herunterzuladen. In diesem Fall müssen Sie jedoch berücksichtigen, dass sich die Ergebnisse Ihrer Strategien durch die kleinen Aktualisierungen der historischen Daten ändern können.

→ Unsere Empfehlung lautet, die Veränderung der Daten zu akzeptieren, aber 1:1 Daten mit Darwinex zu haben. Wir empfehlen auch, die Strategien auf ihre Empfindlichkeit gegenüber OHLC-Preisen zu testen, damit sie nicht auf solche Änderungen reagieren.

→ Dies zeigt, wie wichtig es ist, eine angemessene Robustheitsprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass kleine Änderungen der Daten keine signifikanten Auswirkungen auf die Leistung Ihrer Strategie haben. Wenn dies der Fall ist, deutet dies darauf hin, dass die Strategie zu stark an die historischen Daten angepasst wurde.
Mehr über Robustheit hier: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Haftungsausschluss:

Der kostenlose Datenservice von StrategyQuant ist ein Hilfsmittel, das Benutzern beim Herunterladen historischer Forex-Daten von Drittanbietern helfen soll. StrategyQuant ist kein Datenanbieter und übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der über diesen Dienst erhaltenen Daten.

Die über den kostenlosen Datenservice von StrategyQuant heruntergeladenen Daten sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung zum Handel auf einem Devisenmarkt betrachtet werden. Die Nutzer sollten bei der Nutzung der Daten ihr eigenes Urteilsvermögen walten lassen und alle mit der Nutzung der Daten verbundenen Risiken übernehmen.

StrategyQuant lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden ab, die aus der Nutzung der über den kostenlosen Datenservice heruntergeladenen Daten entstehen. Die Nutzer sind dafür verantwortlich, die Eignung und Rechtmäßigkeit ihrer Nutzung der Daten sicherzustellen.

Mit der Nutzung des kostenlosen Datenservices von StrategyQuant erkennen die Nutzer die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an und stimmen ihnen zu.