Darwinex e Dukascopy: Le difficoltà con le modifiche dei dati storici del Forex

Avete riscontrato cambiamenti nei dati storici? O vi siete mai chiesti perché i diversi fornitori hanno dati diversi? Analizziamo in dettaglio i motivi per cui si verificano queste situazioni. 

Il forex trading può essere complesso e impegnativo. Uno dei componenti più critici del successo del forex trading è la coerenza dei dati. Continuate a leggere perché. D'altra parte, non è possibile raggiungere una precisione di 100% per tutti i broker forex. Questo può avere implicazioni significative per i trader che utilizzano strategie di trading algoritmiche.

Perché è così importante? La coerenza dei dati è legata all'accuratezza e all'affidabilità dei dati utilizzati per le decisioni nel trading. Tali dati comprendono i prezzi storici, gli indicatori economici, i comunicati stampa e altri fattori che hanno un impatto sui tassi di cambio (prezzi). Dati imprecisi o incoerenti possono portare a decisioni di trading errate, con conseguenti perdite per i trader.

Una delle sfide per ottenere la consistenza dei dati nel forex trading è il fatto che i diversi broker hanno set di dati diversi - non esiste un set di dati globale unificato (nessuno scambio centralizzato). Ogni borsa e broker forex ha i propri dati. I fattori possono essere molteplici, come ad esempio le differenze nei metodi di raccolta dei dati o le differenze nel modo in cui i dati vengono riportati. Di conseguenza, è comune vedere differenze nei dati dei prezzi tra i diversi broker.

Un'altra trappola è la situazione con dati che cambiano nel tempo. Ad esempio, i dati storici sui prezzi possono essere rivisti, gli indicatori economici possono essere aggiornati e i comunicati stampa possono essere corretti o ritrattati. Questi cambiamenti possono avere un impatto significativo sulle algo-strategie e sui loro risultati, soprattutto nel caso in cui sia stata sviluppata e implementata una strategia.

È importante notare che le modifiche ai dati possono verificarsi anche con i fornitori di dati forex ben noti come Darwinex e Dukascopy. Questi fornitori hanno storicamente modificato i loro dati, il che in genere significa aggiungere altri tick ai dati originali. Potrebbero cambiare i prezzi di Apertura, Alto, Basso, Chiusura o Volume.

Questo non è necessariamente un male: i broker aggiornano i loro dati storici per renderli più precisi (aggiungendo tick che non erano disponibili prima, al momento della creazione dei dati).

Dobbiamo solo sapere che accade e fare i conti con esso.

Esempi di modifiche ai dati:

Nella schermata sottostante, si può notare che i file di tick per USDCAD sono stati ricaricati un anno dopo.

Nel caso seguente, tutti i dati sono stati caricati lo stesso giorno, tranne quello contrassegnato che sembra essere stato caricato 3 giorni dopo, quindi i dati non corrispondono in nessuna fonte e l'unica fonte di verità è Darwinex FTP.

Un altro esempio di errore di dati - timestamp senza senso:

In conclusione, la coerenza dei dati è una componente critica per il successo del forex trading, in particolare per le algo-strategie. Tuttavia, il raggiungimento di una precisione di 100% non è possibile per tutti i broker forex. I trader devono essere consapevoli della possibilità di modifiche dei dati che potrebbero avere un impatto sulle loro strategie. Monitorando in modo proattivo le variazioni dei dati, i trader possono contribuire a mitigare l'impatto sulle loro strategie di trading e a migliorare le loro possibilità di successo.

I nostri consigli:

→ Nel caso in cui si voglia conservare la storia della strategia di backtest, si consiglia di mantenere i dati più vecchi (quelli con più record) e di aggiornare solo i nuovi dati. È possibile eseguire il backup dei dati e spostarli da una postazione all'altra copiando il file 'cartella di installazione di SQ X"./utente/dati.

→ Nel caso in cui vogliate effettuare backtest 1:1 con i dati FTP di Darwinex, vi consigliamo di scaricare dati puliti, ma in questo caso dovrete tenere conto del fatto che i risultati delle vostre strategie potrebbero cambiare con i piccoli aggiornamenti dei dati storici.

→ La nostra raccomandazione è di accettare la modifica dei dati, ma di avere dati 1:1 con Darwinex. Raccomandiamo inoltre di testare la sensibilità delle strategie ai prezzi OHLC in modo che non siano sensibili a tali cambiamenti.

→ Questo dimostra l'importanza di un'adeguata verifica della robustezza, per garantire che piccole variazioni nei dati non abbiano un impatto significativo sulla performance della strategia. Se ciò accade, significa che la strategia è stata adattata in modo eccessivo ai dati storici.
Maggiori informazioni sulla robustezza qui: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Esclusione di responsabilità:

Il servizio dati gratuito di StrategyQuant è uno strumento progettato per aiutare gli utenti a scaricare dati storici sul forex da fornitori di dati terzi. StrategyQuant non è un fornitore di dati e non garantisce l'accuratezza, la completezza o l'affidabilità dei dati ottenuti tramite questo servizio.

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