Darwinex y Dukascopy: Las dificultades con los cambios de datos históricos de Forex

¿Ha experimentado cambios en los datos históricos? ¿O se ha preguntado alguna vez por qué distintos proveedores tienen datos diferentes? Analicemos en detalle las razones por las que se producen estas situaciones. 

Operar en el mercado de divisas puede ser complejo y difícil. Uno de los componentes más importantes para operar con éxito en el mercado de divisas es la coherencia de los datos. Siga leyendo por qué. Por otro lado, no todos los corredores de divisas pueden alcanzar una precisión de 100%. Esto puede tener implicaciones significativas para los operadores que utilizan estrategias de negociación algorítmica.

¿Por qué es tan importante? La coherencia de los datos está relacionada con la exactitud y fiabilidad de los datos que se utilizan para tomar decisiones en la negociación. Estos datos incluyen precios históricos, indicadores económicos, noticias y otros factores que influyen en los tipos de cambio (precios). Los datos inexactos o incoherentes pueden dar lugar a decisiones de negociación incorrectas, con las consiguientes pérdidas para los operadores.

Uno de los retos de lograr la coherencia de los datos en el comercio de divisas es el hecho de que los distintos intermediarios tienen conjuntos de datos diferentes: no existe un conjunto de datos global unificado (no hay un intercambio centralizado). Cada bolsa y corredor de divisas tiene sus propios datos. Puede haber diversos factores, como diferencias en los métodos de recopilación de datos o diferencias en la forma de comunicarlos. Como resultado, es común ver diferencias en los datos de precios entre distintos brokers.

Otra trampa es la situación con datos que cambian con el tiempo. Por ejemplo, pueden revisarse los datos históricos de precios, actualizarse los indicadores económicos y corregirse o retractarse los comunicados de prensa. Estos cambios pueden tener un impacto significativo en las algo-estrategias y sus resultados, especialmente en el caso de que se haya desarrollado y aplicado una estrategia.

Es importante tener en cuenta que pueden producirse cambios en los datos incluso con proveedores de datos de Forex muy respetados, como Darwinex y Dukascopy. Estos proveedores han cambiado históricamente sus datos, y esto normalmente significa añadir más ticks a los datos originales. Puede cambiar el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo, el precio de cierre o el volumen.

Esto no es necesariamente malo: los corredores actualizan sus datos históricos para hacerlos más precisos (añadiendo ticks que no estaban disponibles antes, en el momento en que se crean los datos).

Sólo tenemos que saber que ocurre y contar con ello.

Ejemplos de cambios de datos:

En la pantalla inferior, puede ver que los archivos de ticks para USDCAD se han vuelto a cargar un año después.

En el siguiente caso - todos los datos se subieron el mismo día excepto el marcado que parece que se subió 3 días después, por lo que los datos no coinciden en ninguna fuente y la única fuente única de verdad es Darwinex FTP.

Otro ejemplo de error en los datos: una marca de tiempo sin sentido:

En conclusión, la coherencia de los datos es un componente fundamental para el éxito de las operaciones en el mercado de divisas, especialmente en el caso de las estrategias algorítmicas. Sin embargo, conseguir una precisión de 100% no es posible para todos los corredores de divisas. Los operadores deben ser conscientes de la posibilidad de que se produzcan cambios en los datos que puedan afectar a sus estrategias. Siendo proactivos y controlando los cambios en los datos, los operadores pueden ayudar a mitigar el impacto en sus estrategias de negociación y mejorar sus posibilidades de éxito.

Nuestras recomendaciones:

→ En caso de que desee conservar la estrategia de historial de backtest, le recomendaría conservar los datos más antiguos (los que tienen más registros) y actualizar únicamente los datos nuevos. Se puede hacer una copia de seguridad de los datos y moverlos entre estaciones de trabajo copiando el archivo 'Carpeta de instalación de SQ X/usuario/datos.

→ En caso de que quieras tener backtests 1:1 con datos FTP de Darwinex - te recomendamos descargar datos limpios, pero en este caso tienes que tener en cuenta que los resultados de tus estrategias podrían cambiar con las pequeñas actualizaciones en los datos históricos.

→ Nuestra recomendación es más bien aceptar el cambio en los datos, pero tener datos 1:1 con Darwinex. También recomendamos probar la sensibilidad de las estrategias a los precios OHLC para que no sean sensibles a dichos cambios.

→ Esto demuestra la importancia de realizar pruebas de robustez adecuadas para garantizar que los pequeños cambios en los datos no tengan un impacto significativo en el rendimiento de la estrategia. Si esto ocurre, indica que la estrategia se ha ajustado en exceso a los datos históricos.
Más información sobre la robustez aquí: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Descargo de responsabilidad:

El servicio gratuito de datos de StrategyQuant es una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a descargar datos históricos de divisas de proveedores de datos de terceros. StrategyQuant no es un proveedor de datos y no garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los datos obtenidos a través de este servicio.

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