Darwinex e Dukascopy: As Dificuldades com as Mudanças de Dados Históricos Forex

Você já experimentou mudanças nos dados históricos? Ou você já se perguntou por que diferentes fornecedores têm dados diferentes? Vamos discutir em detalhes as razões pelas quais estas situações ocorrem. 

O comércio Forex pode ser complexo e desafiador. Um dos componentes mais críticos para o sucesso das operações forex é a consistência dos dados. Continue lendo o porquê. Por outro lado, não é possível atingir a precisão de 100% para cada corretor forex. Isto pode ter implicações significativas para os negociadores que utilizam estratégias de negociação algorítmicas.

Por que isso é tão importante? A consistência dos dados está relacionada com a precisão e confiabilidade dos dados que são usados para as decisões na negociação. Tais dados incluem preços históricos, indicadores econômicos, comunicados à imprensa e outros fatores que afetam as taxas de câmbio (preços) da moeda. Dados imprecisos ou inconsistentes podem levar a decisões de negociação incorretas, resultando em perdas para os negociadores.

Um dos desafios para alcançar a consistência dos dados no comércio forex é o fato de que corretores diferentes têm conjuntos de dados diferentes - não há um conjunto de dados global unificado (sem intercâmbio centralizado). Cada bolsa e corretora de câmbio tem seus próprios dados. Pode haver uma variedade de fatores, tais como diferenças nos métodos de coleta de dados ou diferenças na forma como os dados são reportados. Como resultado, é comum ver diferenças nos dados de preços entre diferentes corretoras.

Outra armadilha é a situação em que os dados mudam com o tempo. Por exemplo, os dados históricos de preços podem ser revisados, os indicadores econômicos podem ser atualizados e os comunicados à imprensa podem ser corrigidos ou retraídos. Estas mudanças podem ter um impacto significativo sobre algo-estratégia e seus resultados, particularmente no caso de uma estratégia ter sido desenvolvida e implementada.

É importante notar que mudanças de dados podem ocorrer mesmo com fornecedores de dados de câmbio bem respeitados, tais como Darwinex e Dukascopy. Estes fornecedores mudaram historicamente seus dados, o que normalmente significa acrescentar mais carrapatos aos dados originais. Poderia mudar o Preço ou Volume Aberto, Alto, Baixo, Fechado.

Isto não é necessariamente uma coisa ruim - os corretores atualizam seus dados históricos para torná-los mais precisos (adicionando carrapatos que não estavam disponíveis antes - no momento em que os dados são criados).

Só precisamos saber que isso acontece e contar com isso.

Exemplos de alterações de dados:

Na tela abaixo, você pode ver que os arquivos de USDCAD foram novamente carregados um ano depois.

No caso seguinte - todos os dados foram carregados no mesmo dia, exceto o marcado que parece ter sido carregado 3 dias depois, portanto os dados não correspondem em nenhuma fonte e a única fonte de verdade é o FTP Darwinex.

Outro exemplo de erro de dados - carimbo da hora sem sentido:

Em conclusão, a consistência dos dados é um componente crítico para o sucesso das negociações forex, particularmente para algo-estratégia. Entretanto, não é possível atingir a precisão de 100% para cada corretor forex. Os negociadores devem estar cientes da possibilidade de mudanças de dados que possam impactar suas estratégias. Sendo pró-ativos e monitorando mudanças de dados, os traders podem ajudar a mitigar o impacto em suas estratégias de negociação e a melhorar suas chances de sucesso.

Nossas recomendações:

→ Caso você queira preservar a estratégia do histórico de backtest, eu recomendaria manter os dados mais antigos (aqueles com mais registros) e apenas atualizar os novos dados. Os dados podem ser copiados e movidos entre as estações de trabalho, copiando o 'Pasta de instalação SQ X'./usuário/dados.

→ No caso de você querer fazer backtests 1:1 com dados FTP Darwinex - recomendamos o download de dados limpos, mas neste caso você tem que levar em conta que os resultados de suas estratégias podem mudar com as pequenas atualizações nos dados históricos.

→ Nossa recomendação é antes aceitar a mudança nos dados, mas ter dados 1:1 com Darwinex. Também recomendamos testar as estratégias de sensibilidade aos preços OHLC para que eles não sejam sensíveis a tais mudanças.

→ Isto mostra a importância de testes de robustez adequados - para garantir que pequenas mudanças nos dados não tenham impacto significativo no desempenho de sua estratégia. Se isto acontecer, indica que a estratégia foi ajustada em demasia aos dados históricos.
Mais sobre robustez aqui: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Isenção de responsabilidade:

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