Darwinex et Dukascopy : Les difficultés liées à la modification des données historiques du marché des changes

Avez-vous constaté des changements dans les données historiques ? Ou vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les données varient d'un fournisseur à l'autre ? Examinons en détail les raisons pour lesquelles ces situations se produisent. 

Les opérations de change peuvent être complexes et difficiles. La cohérence des données est l'un des éléments les plus importants d'une négociation réussie sur le marché des changes. Continuez à lire pourquoi. D'un autre côté, il n'est pas possible pour tous les courtiers en devises d'atteindre une précision de 100%. Cela peut avoir des conséquences importantes pour les traders qui utilisent des stratégies de trading algorithmique.

Pourquoi est-ce si important ? La cohérence des données est liée à l'exactitude et à la fiabilité des données utilisées pour prendre des décisions dans le cadre des opérations de change. Ces données comprennent les prix historiques, les indicateurs économiques, les communiqués de presse et d'autres facteurs qui ont une incidence sur les taux de change (prix). Des données inexactes ou incohérentes peuvent conduire à des décisions de trading incorrectes, entraînant des pertes pour les traders.

L'un des défis à relever pour assurer la cohérence des données dans le cadre des opérations de change réside dans le fait que les courtiers ont des ensembles de données différents - il n'y a pas d'ensemble de données global unifié (pas d'échange centralisé). Chaque bourse et chaque courtier possède ses propres données. Il peut y avoir divers facteurs, tels que des différences dans les méthodes de collecte des données ou des différences dans la manière dont les données sont rapportées. Par conséquent, il est courant de constater des différences dans les données de prix entre les différents courtiers.

Un autre piège est le situation où les données changent au fil du temps. Par exemple, les données historiques sur les prix peuvent être révisées, les indicateurs économiques peuvent être mis à jour et les communiqués de presse peuvent être corrigés ou retirés. Ces changements peuvent avoir un impact significatif sur les stratégies algo et leurs résultats, en particulier dans le cas où une stratégie a été développée et mise en œuvre.

Il est important de noter que des changements de données peuvent survenir même avec des fournisseurs de données forex très respectés tels que Darwinex et Dukascopy. Ces fournisseurs ont toujours modifié leurs données, ce qui signifie généralement qu'ils ajoutent des ticks aux données d'origine. Il peut s'agir d'une modification du cours d'ouverture, du cours le plus haut, du cours le plus bas, du cours de clôture ou du volume.

Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose - les courtiers mettent à jour leurs données historiques pour les rendre plus précises (en ajoutant des ticks qui n'étaient pas disponibles auparavant - au moment où les données ont été créées).

Il suffit de savoir que cela arrive et de compter avec.

 

 

Exemples de modifications de données :

Dans l'écran ci-dessous, vous pouvez voir que les fichiers de tic-tac pour USDCAD ont été retéléchargés un an plus tard.

 

Dans le cas suivant, toutes les données ont été téléchargées le même jour, à l'exception de la donnée marquée qui semble avoir été téléchargée trois jours plus tard. Les données ne correspondent donc à aucune source et la seule source unique de vérité est le FTP de Darwinex.

 

Autre exemple d'erreur de données : l'horodatage qui n'a pas de sens :

En conclusion, la cohérence des données est un élément essentiel de la réussite des opérations de change, en particulier pour les stratégies algorithmiques. Cependant, atteindre une précision de 100% n'est pas possible pour tous les courtiers en devises. Les traders doivent être conscients de la possibilité de changements de données susceptibles d'avoir un impact sur leurs stratégies. En étant proactifs et en surveillant les changements de données, les traders peuvent contribuer à atténuer l'impact sur leurs stratégies de trading et à améliorer leurs chances de réussite.

 

Nos recommandations :

→ Si vous souhaitez conserver l'historique de la stratégie de backtest, je vous recommande de conserver les données les plus anciennes (celles qui contiennent le plus d'enregistrements) et de ne mettre à jour que les nouvelles données. Les données peuvent être sauvegardées et déplacées d'un poste de travail à l'autre en copiant le fichier 'Dossier d'installation du SQ X/utilisateur/données.

→ Si vous souhaitez effectuer des backtests 1:1 avec les données FTP de Darwinex, nous vous recommandons de télécharger des données propres, mais dans ce cas, vous devez tenir compte du fait que les résultats de vos stratégies peuvent changer avec les petites mises à jour des données historiques.

→ Notre recommandation est plutôt d'accepter le changement dans les données, mais d'avoir des données 1:1 avec Darwinex. Nous recommandons également de tester la sensibilité des stratégies aux prix OHLC afin qu'elles ne soient pas sensibles à de tels changements.

→ Cela montre l'importance d'un test de robustesse approprié - pour s'assurer que de petits changements dans les données n'ont pas d'impact significatif sur la performance de votre stratégie. Si cela se produit, cela indique que la stratégie a été surajustée par rapport aux données historiques.
Pour en savoir plus sur la robustesse, cliquez ici : https://strategyquant.com/doc/strategyquant/cross-checks-automated-strategy-robustness-tests/

Avis de non-responsabilité :

Le service de données gratuit de StrategyQuant est un outil conçu pour aider les utilisateurs à télécharger des données historiques sur le forex à partir de fournisseurs de données tiers. StrategyQuant n'est pas un fournisseur de données et ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des données obtenues par le biais de ce service.

Les données téléchargées par le biais du service de données gratuit de StrategyQuant ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement ou une recommandation de négocier sur un marché des changes. Les utilisateurs doivent exercer leur propre jugement lorsqu'ils utilisent les données et assumer tous les risques associés à l'utilisation des données.

StrategyQuant décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l'utilisation des données téléchargées par l'intermédiaire de son service de données gratuit. Il incombe aux utilisateurs de s'assurer de l'adéquation et de la légalité de leur utilisation des données.

En utilisant le service de données gratuit de StrategyQuant, les utilisateurs reconnaissent et acceptent les termes de cette clause de non-responsabilité.

 

S'abonner
Notification pour
1 Commentaire
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Enrique
18. 3. 2023 4:05 pm

Merci beaucoup, j'ai aimé savoir que l'histoire change.

Poursuivre la lecture