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In StrategyQuantX Version 140 haben wir wichtige Aktualisierungen am Portfolio Master vorgenommen, um die Berechnung von Kapital, Handelsgrößen und Risiko zu verbessern. Diese Änderungen stellen sicher, dass das Zusammenführen von Strategien eine realistischere Sicht auf die Leistung bietet, während gleichzeitig die Genauigkeit der Handelsgrößenberechnungen auf der Grundlage der Portfoliobilanz verbessert wird. Dank dieser Verbesserungen können Händler ihre Portfolios genauer erstellen und das Risiko innerhalb der festgelegten Grenzen halten.
Lassen Sie uns die verbesserte Funktionalität genauer beschreiben:
Bisher hat der Portfolio Master bei der Zusammenlegung von Strategien das Anfangskapital jeder einzelnen Strategie addiert. Dies könnte irreführend sein, denn wenn Ihr Kontostand $100k beträgt und Sie 10 Strategien zusammenlegen, könnte der Drawdown in den Charts mit 20% angegeben werden. In Wirklichkeit könnte Ihr Drawdown jedoch 10 Mal höher sein. Ein Händler kann die Größe seines Kontos nicht mit der Anzahl der zusammengefassten Strategien multiplizieren.
Aus diesem Grund ist das Eigenkapital des Portfolio Master dasselbe wie das in den Geldverwaltungsparametern festgelegte Strategie-Eigenkapital.
Das Filtern von sich überschneidenden Geschäften liefert genauere Portfolioergebnisse und stellt sicher, dass das Gesamtrisiko innerhalb der Toleranzgrenzen bleibt. Die gleichzeitige Eröffnung mehrerer Geschäfte kann den Risikoprozentsatz des Portfolios über die in der Geldverwaltung festgelegten Grenzen hinaus erhöhen und zu einem unrealistisch hohen Nettogewinn führen.
Jede Handelsgröße wird nach ihren eigenen Parametern innerhalb jeder Strategie berechnet und basiert nun auf dem Kapital des Portfolios. Zum Beispiel, wenn das Geldmanagementrisiko auf 5% des Saldos festgelegt ist:
Diese Differenzierung ist normal, da jede Kontraktgröße durch ihre eigenen Stop-Loss-Parameter bestimmt wird. Durch diese Neuberechnung der Handelsgröße werden die statistischen Ergebnisse des Portfolios genauer.
Wir möchten uns bei unserer Community für ihre Unterstützung und ihr Feedback bedanken.
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Ich möchte fragen, ob QuantQnalyzer4 beim Zusammenführen von Strategien auch das Anfangskapital jeder einzelnen Strategie addiert? Wenn ja, wird dieser Fehler behoben werden und wann?
Lassen Sie uns die Verbesserungen der Portfolio-Master-Funktionalität in StrategyQuant v140 in einfachen Worten aufschlüsseln: Was ist der Portfolio Master?Der Portfolio Master ist ein Tool in StrategyQuant, das Händlern hilft, eine Sammlung von Handelsstrategien zu verwalten und zu analysieren. Es ermöglicht Ihnen, mehrere Strategien in einem einzigen Portfolio zu kombinieren und zu sehen, wie sie zusammen abschneiden. Was wurde verbessert? Bessere Berechnung des Anfangskapitals bei der Zusammenlegung von Strategien: Alte Methode: Wenn Sie mehrere Strategien miteinander kombinieren, addierte der Portfolio Master das Anfangskapital jeder Strategie. Dies konnte irreführend sein, da es so aussah, als hätten Sie mehr Kapital.... Weiterlesen "
dies könnte hilfreich sein, aber gibt es eine Möglichkeit, überlappende Trades auch zu überspringen, während wir Portfolios in Meta Trader 4/5 einsetzen? so etwas wie ein EA, der die Ausführung stoppt, wenn das maximale Risiko erreicht ist (wie eine Summe aller Stop Loss der offenen Positionen)?
Große Verbesserungen in StrategyQuant v140! Der aktualisierte Portfolio Master macht es einfacher, reale Handelsszenarien mit besseren Risiko- und Kapitalberechnungen zu verwalten. Apropos komplexe Strategie und Terminologie: Falls jemand neugierig auf die Bedeutung von "nonge" ist, wie es in der Fernsehserie Adoleszenzstieß ich kürzlich auf eine hilfreiche Erklärung unter https://nonge.uk/. Es ist ein tiefes Eintauchen in den kulturellen und erzählerischen Kontext hinter dem Begriff "nonge" - ein lohnenswertes Buch für Fans der Serie oder alle, die sich für eine einzigartige Mediensprache interessieren!