Funcionalidad mejorada de Portfolio Master en StrategyQuant v140

En la versión 140 de StrategyQuantX, hemos realizado importantes actualizaciones en el Maestro de Carteras para mejorar la forma de calcular el capital, el tamaño de las operaciones y el riesgo. Estos cambios garantizan que la fusión de estrategias ofrezca una visión más realista del rendimiento, al tiempo que mejoran la precisión de los cálculos del tamaño de las operaciones basados en el saldo de la cartera. Con estas mejoras, los operadores pueden crear carteras con mayor precisión, mejorando los riesgos y manteniéndose dentro de los límites establecidos.

Vamos a describir la funcionalidad mejorada con más detalle:

Cálculo del capital inicial al fusionar estrategias

Hasta ahora, al fusionar estrategias, el Portfolio Master sumaba el capital inicial de cada estrategia individual. Esto podría ser engañoso porque, si el saldo de su cuenta es $100k y fusiona 10 estrategias, la reducción podría parecer 20% en los gráficos. Sin embargo, en realidad, su reducción podría ser 10 veces mayor. Un operador no puede multiplicar el tamaño de su cuenta en función del número de estrategias fusionadas.

Por ello, la equidad del Portfolio Master es la misma que la equidad de la estrategia establecida en los parámetros de gestión monetaria.

Se filtran las operaciones que se solapan

Filtrar las operaciones que se solapan proporciona unos resultados más precisos de la cartera y garantiza que el riesgo global se mantiene dentro de los niveles de tolerancia. La apertura simultánea de varias operaciones puede aumentar el porcentaje de riesgo de la cartera por encima de los límites establecidos en la gestión monetaria, lo que daría lugar a un beneficio neto irrealmente elevado.

Tamaño de la operación recalculado en función del saldo de la cartera

Cada tamaño de operación se calcula en función de sus propios parámetros dentro de cada estrategia y se basa ahora en el capital de la Cartera. Por ejemplo, si el riesgo de gestión monetaria se fija en 5% del saldo:

• Una estrategia con un stop loss de 20 pips podría operar con un tamaño de contrato de 4.
• Otra estrategia con un stop loss de 40 pips podría operar con un tamaño de contrato de 2, utilizando el mismo capital.

Esta diferenciación es normal, ya que cada tamaño de contrato está determinado por sus propios parámetros de stop-loss. Con este recálculo del tamaño de las operaciones, los resultados estadísticos de la Cartera son más precisos.

Queremos agradecer a nuestra comunidad su apoyo y sus comentarios.