Miglioramento della funzionalità Portfolio Master in StrategyQuant v140

Nella versione 140 dell'StrategyQuantX abbiamo apportato importanti aggiornamenti al Portfolio Master per migliorare il calcolo del capitale, delle dimensioni delle operazioni e del rischio. Queste modifiche assicurano che la fusione delle strategie fornisca una visione più realistica delle prestazioni, migliorando al contempo l'accuratezza dei calcoli delle dimensioni degli scambi basati sul saldo del portafoglio. Grazie a questi miglioramenti, i trader possono creare portafogli in modo più accurato, migliorando i rischi e mantenendosi entro i limiti stabiliti.

Descriviamo in dettaglio le funzionalità migliorate:

Calcolo del capitale iniziale in caso di fusione di strategie

Finora, quando si fondevano le strategie, il Portfolio Master sommava il capitale iniziale di ogni singola strategia. Questo potrebbe essere fuorviante perché, se il saldo del conto è $100k e si fondono 10 strategie, il drawdown potrebbe apparire 20% sui grafici. In realtà, però, il drawdown potrebbe essere 10 volte superiore. Un trader non può moltiplicare la dimensione del proprio conto in base al numero di strategie unite.

Per questo motivo, l'equity del Portfolio Master è uguale all'equity della strategia impostata nei parametri di gestione del denaro.

Le operazioni che si sovrappongono vengono filtrate

Il filtraggio delle operazioni che si sovrappongono fornisce risultati più accurati per il portafoglio e garantisce che il rischio complessivo rimanga entro i livelli di tolleranza. L'apertura contemporanea di più operazioni può aumentare la percentuale di rischio del portafoglio oltre i limiti impostati nel money management, portando a un profitto netto irrealisticamente elevato.

Dimensione dell'operazione ricalcolata in base al saldo del portafoglio

Ogni dimensione dell'operazione viene calcolata in base ai propri parametri all'interno di ogni strategia e si basa ora sul capitale del Portafoglio. Ad esempio, se il rischio di gestione del denaro è impostato a 5% del saldo:

• Una strategia con uno stop loss di 20 pip potrebbe negoziare una dimensione di contratto pari a 4.
• Un'altra strategia con uno stop loss di 40 pip potrebbe negoziare un contratto di dimensione 2, utilizzando lo stesso capitale.

Questa differenziazione è normale, poiché ogni dimensione del contratto è determinata dai propri parametri di stop-loss. Con questo ricalcolo delle dimensioni degli scambi, i risultati statistici del Portafoglio diventano più accurati.

Desideriamo ringraziare la nostra comunità per il suo sostegno e il suo feedback.