Funcionalidade aprimorada do Portfolio Master no StrategyQuant v140

Na versão 140 do StrategyQuantX, fizemos atualizações importantes no Portfolio Master para melhorar a forma como o capital, o tamanho das negociações e o risco são calculados. Essas alterações garantem que a fusão de estratégias proporcione uma visão mais realista do desempenho, além de aumentar a precisão dos cálculos do tamanho das negociações com base no saldo do portfólio. Com esses aprimoramentos, os traders podem criar portfólios com mais precisão, melhorando a manutenção dos riscos dentro dos limites estabelecidos.

Vamos descrever a funcionalidade aprimorada em mais detalhes:

Cálculo do capital inicial ao mesclar estratégias

Até agora, ao mesclar estratégias, o Portfolio Master somava o capital inicial de cada estratégia individual. Isso pode ser enganoso porque, se o saldo de sua conta for $100k e você mesclar 10 estratégias, o drawdown poderá parecer 20% nos gráficos. Entretanto, na realidade, seu drawdown poderia ser 10 vezes maior. Um trader não pode multiplicar o tamanho de sua conta com base no número de estratégias mescladas.

É por isso que o patrimônio líquido do Portfolio Master é o mesmo que o patrimônio líquido da estratégia definido nos parâmetros de gerenciamento de dinheiro.

As negociações sobrepostas são filtradas

A filtragem de negociações sobrepostas fornece resultados mais precisos do portfólio e garante que o risco geral permaneça dentro dos níveis de tolerância. A abertura simultânea de várias negociações pode aumentar a porcentagem de risco da carteira além dos limites definidos no gerenciamento de dinheiro, levando a um lucro líquido irrealisticamente alto.

Tamanho da negociação recalculado com base no saldo do portfólio

O tamanho de cada negociação é calculado de acordo com seus próprios parâmetros em cada estratégia e agora é baseado no capital do portfólio. Por exemplo, se o risco de gerenciamento de dinheiro for definido como 5% do saldo:

• Uma estratégia com um stop loss de 20 pip pode negociar um tamanho de contrato de 4.
• Outra estratégia com um stop loss de 40 pips poderia negociar um contrato de tamanho 2, usando o mesmo capital.

Essa diferenciação é normal, pois cada tamanho de contrato é determinado por seus próprios parâmetros de stop-loss. Com esse recálculo do tamanho da negociação, os resultados estatísticos do portfólio se tornam mais precisos.

Gostaríamos de agradecer à nossa comunidade por seu apoio e feedback.