Amélioration de la fonctionnalité "Portfolio Master" dans StrategyQuant v140

Dans la version 140 de StrategyQuantX, nous avons apporté d'importantes mises à jour au Portfolio Master afin d'améliorer le mode de calcul du capital, de la taille des transactions et du risque. Ces changements garantissent que la fusion des stratégies donne une vision plus réaliste des performances, tout en améliorant la précision des calculs de taille de transaction basés sur l'équilibre du portefeuille. Grâce à ces améliorations, les traders peuvent créer des portefeuilles avec plus de précision, en améliorant les risques tout en restant dans les limites fixées.

Décrivons plus en détail les fonctionnalités améliorées :

Calcul du capital initial en cas de fusion de stratégies

Jusqu'à présent, lors de la fusion de stratégies, le Portfolio Master additionnait le capital initial de chaque stratégie individuelle. Cela pouvait être trompeur car, si le solde de votre compte est de $100k et que vous fusionnez 10 stratégies, le drawdown peut apparaître comme étant de 20% sur les graphiques. Cependant, en réalité, votre réduction pourrait être 10 fois plus importante. Un trader ne peut pas multiplier la taille de son compte en fonction du nombre de stratégies fusionnées.

C'est pourquoi l'équité du Portfolio Master est la même que l'équité de la stratégie définie dans les paramètres de gestion monétaire.

Les transactions qui se chevauchent sont filtrées

Le filtrage des transactions qui se chevauchent permet d'obtenir des résultats plus précis pour le portefeuille et de s'assurer que le risque global reste dans les limites de tolérance. L'ouverture simultanée de plusieurs transactions peut augmenter le pourcentage de risque du portefeuille au-delà des limites fixées dans le money management, entraînant un bénéfice net trop élevé.

Taille de l'opération recalculée sur la base du solde du portefeuille

Chaque taille de transaction est calculée en fonction de ses propres paramètres au sein de chaque stratégie et est désormais basée sur le capital du Portefeuille. Par exemple, si le risque de money management est fixé à 5% du solde :

• Une stratégie avec un stop loss de 20 pips peut négocier un contrat d'une taille de 4.
• Une autre stratégie avec un stop loss de 40 pips pourrait négocier un contrat de taille 2, en utilisant le même capital.

Cette différenciation est normale, car chaque taille de contrat est déterminée par ses propres paramètres de stop-loss. Grâce à ce nouveau calcul de la taille des transactions, les résultats statistiques du portefeuille deviennent plus précis.

Nous tenons à remercier notre communauté pour son soutien et ses commentaires.