Saisonale Handelsstrategie: TLT Monatsende Rand Backtested

Die meisten Händler verbringen ihre Zeit damit, Kursmustern, Indikatoren oder Nachrichten nachzujagen.

Aber was ist, wenn der wahre Vorteil nicht in was der Markt tut es - aber wenn oder?

In diesem Video erkunden wir ein überraschend einfaches, aber wirkungsvolles Konzept:

Saisonalität bei Staatsanleihen (TLT)

Eine Studie zeigt etwas, das nicht intuitiv ist:

• Die erste Monatshälfte häufig eine flache oder negative Leistung erbringt
• Die zweite Hälfte (ab dem 15.) zeigt eine statistisch stärkere Tendenz nach oben

Dies wirft eine wichtige Frage auf:

Werden die Märkte mehr durch Timing als durch Signale gesteuert?

Wir nehmen diese Idee auf und verwandeln sie in eine vollständig testbare Strategie in StrategyQuant:

• Die Einreise basiert ausschließlich auf Tag-des-Monats-Logik
• Beenden auf der erster Handelstag des Folgemonats
• Keine Indikatoren, keine Überanpassung - nur Rohmarktverhalten

Das Ergebnis?

Erstaunlich saubere Eigenkapitalkurve, kontrollierter Drawdown und eine Strategie, die sich ganz anders verhält als traditionelle Systeme.

Dies macht es besonders wertvoll für Portfoliodiversifizierung.

Aber hier ist der Schlüssel:

• Hier geht es nicht nur um Anleihen.
• Es geht um anders über Marktränder denken.

Sehen Sie sich die vollständige Aufschlüsselung und die Backtest-Ergebnisse hier an: