Strategia di trading stagionale: Bordo di fine mese TLT testato

La maggior parte dei trader passa il tempo a inseguire i modelli dell'azione dei prezzi, degli indicatori o delle notizie.

Ma cosa succede se il vero vantaggio non è in cosa il mercato, ma quando è vero?

In questo video esploriamo un concetto sorprendentemente semplice ma potente:

Stagionalità dei titoli del Tesoro (TLT)

Uno studio rivela qualcosa di controintuitivo:

• Il prima metà del mese spesso fornisce prestazioni scarse o negative
• Il seconda metà (dal 15° in poi) mostra una tendenza statisticamente più forte verso l'alto

Ciò solleva una questione importante:

I mercati sono guidati più dal tempismo che dai segnali?

Prendiamo questa idea e la trasformiamo in un strategia completamente testabile in StrategyQuant:

• Ingresso basato esclusivamente su logica del giorno del mese
• Uscita sul primo giorno di negoziazione del mese successivo
• Nessun indicatore, nessun overfitting: solo comportamento del mercato grezzo

Il risultato?

Un sorprendente curva del capitale pulito, un drawdown controllato e una strategia che si comporta in modo molto diverso dai sistemi tradizionali.

Questo lo rende particolarmente prezioso per diversificazione del portafoglio.

Ma ecco la chiave:

• Non si tratta solo di obbligazioni.
• Si tratta di Pensare in modo diverso ai margini del mercato.

Guarda la ripartizione completa e i risultati del backtest qui: