Estrategia de negociación estacional: TLT Ventaja de fin de mes Backtested

La mayoría de los operadores dedican su tiempo a buscar patrones en la acción de los precios, los indicadores o las noticias.

Pero ¿y si la verdadera ventaja no está en qué el mercado lo hace, pero cuando ¿lo hace?

En este vídeo exploramos un concepto sorprendentemente sencillo pero poderoso:

Estacionalidad de los bonos del Tesoro (TLT)

Un estudio revela algo contrario a la intuición:

• En primera quincena del mes a menudo ofrece resultados planos o negativos
• En segunda mitad (del 15 en adelante) muestra un sesgo al alza estadísticamente mayor

Esto plantea una cuestión importante:

¿Se guían los mercados más por la sincronización que por las señales?

Tomamos esta idea y la convertimos en estrategia totalmente comprobable en StrategyQuant:

• Entrada basada únicamente en lógica del día del mes
• Salida en el primer día de negociación del mes siguiente
• Sin indicadores, sin sobreajustes, sólo comportamiento del mercado bruto

¿El resultado?

Una sorpresa curva de equidad limpia, Una estrategia que se comporta de forma muy diferente a los sistemas tradicionales.

Esto lo hace especialmente valioso para diversificación de carteras.

Pero aquí está la clave:

• No se trata sólo de bonos.
• Se trata de pensar de otro modo sobre los límites del mercado.

Vea aquí el desglose completo y los resultados del backtest: