Estratégia de negociação sazonal: Testada a margem de fim de mês da TLT

A maioria dos traders gasta seu tempo perseguindo padrões em ações de preços, indicadores ou notícias.

Mas e se a verdadeira vantagem não estiver em o que o mercado faz - mas quando isso acontece?

Neste vídeo, exploramos um conceito surpreendentemente simples, mas poderoso:

Sazonalidade em títulos do tesouro (TLT)

Um estudo revela algo contraintuitivo:

• O primeira metade do mês frequentemente apresenta desempenho estável ou negativo
• O segunda metade (do dia 15 em diante) mostra uma tendência estatisticamente mais forte para cima

Isso levanta uma questão importante:

Os mercados são orientados mais pelo timing do que por sinais?

Pegamos essa ideia e a transformamos em um estratégia totalmente testável no StrategyQuant:

• Entrada baseada puramente em lógica do dia do mês
• Sair na primeiro dia de negociação do mês seguinte
• Sem indicadores, sem ajuste excessivo - apenas comportamento do mercado bruto

O resultado?

Um surpreendente curva de patrimônio líquido limpo, O sistema de controle de risco de crédito é um sistema de controle de risco de crédito, com drawdown controlado e uma estratégia que se comporta de forma muito diferente dos sistemas tradicionais.

Isso o torna particularmente valioso para diversificação de portfólio.

Mas aqui está o segredo:

• Não se trata apenas de títulos.
• Trata-se de pensar de forma diferente sobre as bordas do mercado.

Veja a análise completa e os resultados do backtest aqui: