Stratégie de trading saisonnière : L'avantage du TLT en fin de mois vérifié

La plupart des traders passent leur temps à rechercher des modèles dans l'action des prix, les indicateurs ou les nouvelles.

Mais qu'en est-il si le véritable avantage n'est pas dans la ce que le marché le fait - mais quand le fait-il ?

Dans cette vidéo, nous explorons un concept étonnamment simple mais puissant :

Saisonnalité des obligations du Trésor (TLT)

Une étude révèle un phénomène contre-intuitif :

• Les première moitié du mois fournit souvent des performances stables ou négatives
• Les seconde moitié (à partir du 15ème) montre une tendance à la hausse statistiquement plus forte

Cela soulève une question importante :

Les marchés sont-ils davantage guidés par le timing que par les signaux ?

Nous prenons cette idée et la transformons en stratégie entièrement testable dans StrategyQuant:

• Entrée basée uniquement sur logique du jour du mois
• Sortie sur le premier jour de bourse du mois suivant
• Pas d'indicateurs, pas d'ajustement excessif - juste comportement sur le marché des matières premières

Le résultat ?

Une situation surprenante courbe d'équité propre, Une stratégie qui se comporte très différemment des systèmes traditionnels.

Il est donc particulièrement utile pour diversification du portefeuille.

Mais voici la clé :

• Il ne s'agit pas seulement d'obligations.
• Il s'agit de penser différemment les limites du marché.

Regardez l'analyse complète et les résultats du backtest ici :