Erstellen von Strategien für Kryptowährungen mit StrategyQuant

In diesem Artikel gehe ich darauf ein, wie Sie in StrategyQuant Strategien für den Kryptomarkt erstellen können. Kryptowährungen gibt es nun schon seit einigen Jahren. Einige Händler betrachten sie als das Gold des 21. Jahrhunderts, während die anderen sie nur als ein Instrument für den Geldtransfer und eine interessante Technologie betrachten. Ich werde Möglichkeiten erörtern, wie man Strategien für Kryptowährungen aus technischer Sicht erstellen kann.

Daten

Ich erstelle Strategien für Bitcoin-Futures. Warum ich mich für diese Option entschieden habe? Ein Futures-Kontrakt ist ein Produkt, das von der US-Regierung reguliert wird, daher halte ich es für die sicherste Umgebung für den Handel mit diesem volatilen Instrument. Der Broker TradeStation, der für die beste Datenqualität bekannt ist, hat Daten ab dem 17.12.2017 verfügbar. StrategyQuant unterstützt auch den Export von Strategien in TradeStation, daher können wir die erstellte Strategie sofort auf der Plattform des Brokers testen.

Bitcoin-Terminkontrakt-Spezifikationen

Praxis: Krypto-Strategien für Futures erstellen

BTC-Datenimport in StrategyQuant

Für diesen Schritt verwende ich einen Ansatz, der in diesem Artikel beschrieben wird: https://strategyquant.com/blog/importing-data-tradestation-strategyquant/

Sie können @BTC-Ticker und M1-Datengenauigkeit verwenden.

Instrumentendefinition in StrategyQuant

Gebäudeeinstellung

Ich verwende die Standardeinstellung von StrategyQuant mit mehreren Aktualisierungen.

Die Standardeinstellung für die Erstellung von StrategyQuant. Nach Beendigung des Ladevorgangs stoppen Sie den Generierungsprozess, da wir einige Aktualisierungen in den Einstellungen vornehmen wollen.

StrategyQuant-Dateneinstellung

In den Dateneinstellungen wählen wir die TradeStation-Engine und das BTC-Symbol. Da wir eine recht kurze Datenauswahl haben (drei Jahre), müssen wir Strategien für höhere Zeitrahmen erstellen. Der H1-Zeitrahmen scheint ein guter Kompromiss zu sein. Außerdem wähle ich eine andere Aufteilung der verwendeten Daten in IS- und OOS-Intervalle.

Optionen für die Rangliste

Bei den Ranking-Optionen verwende ich einen Ansatz, der für den Fall geeignet ist, dass Sie gerade erst mit der Erstellung von Strategien für ein neues Symbol begonnen haben. In diesem Fall müssen Sie so viele Ranking-Kriterien wie möglich deaktivieren, um eine ausreichend große Ausgangsstichprobe von Strategien zu erhalten. Sobald Sie einige Strategien erstellt haben, können Sie die Ranking-Kriterien nach und nach einschalten, um die Strategien mit den besten Parametern herauszufiltern. Wir müssen einfach mit einem grundlegenden Konzept beginnen und es später komplexer gestalten. Beginnen wir nun mit der Erstellung von Strategien.

Ergebnisse

Nach einigen Sekunden, in denen der Generierungsprozess läuft, erscheinen die ersten Strategien in der Datenbank. Schauen wir uns eine von ihnen an:

Erstellte Strategien in der Datenbank.

Backtest in StrategyQuant

Backtest in TradeStation

Als letzten Schritt haben wir einen Kontroll-Backtest in TradeStation durchgeführt. Es sieht so aus, dass die Aktien unterschiedlich sind, aber die Strategie profitabel ist.

Bericht in TradeStation

Schlussfolgerung

Wie Sie sehen, kann StrategyQuant Strategien für fast alle Arten von Handelssymbolen erstellen. Ich persönlich ziehe es vor, mit Symbolen zu handeln, die eine lange Geschichte haben und seit langem auf dem Markt sind. Zu Versuchszwecken wäre es jedoch interessant, diese generierten Strategien auf einem Demokonto einzusetzen. Außerdem stellt sich die Frage, wie in diesem Fall Robustheitstests durchgeführt werden können, da wir nur drei Jahre historischer Daten zur Erstellung der Strategien verwendet haben. Sie können Ihre Ideen in die Kommentare unten schreiben.