Creare strategie per le criptovalute con StrategyQuant

In questo articolo, discuto i modi in cui è possibile creare strategie per il mercato delle criptovalute in StrategyQuant. Le criptovalute sono presenti ormai da diversi anni. Alcuni trader le considerano l'oro del XXI secolo, mentre altri le considerano solo uno strumento per trasferire denaro e una tecnologia interessante. Discuterò come creare strategie per le criptovalute da una prospettiva tecnica.

Dati

Creo strategie per i futures su bitcoin. Perché ho scelto questa opzione? Un contratto futures è un prodotto regolamentato dal governo statunitense, pertanto lo considero l'ambiente più sicuro per il trading di questo strumento volatile. Il broker TradeStation, noto per la migliore qualità dei dati, ha dati disponibili dal 17.12.2017. StrategyQuant supporta anche l'esportazione delle strategie in TradeStation, pertanto possiamo testare subito la strategia creata nella piattaforma del broker.

Specifiche del contratto future su Bitcoin

Pratica: Creare strategie cripto per i futures

Importazione dei dati BTC in StrategyQuant

Per questa fase, utilizzo un approccio descritto in questo articolo: https://strategyquant.com/blog/importing-data-tradestation-strategyquant/

È possibile utilizzare il ticker @BTC e la precisione dei dati M1.

Definizione dello strumento in StrategyQuant

Impostazione dell'edificio

Utilizzo l'impostazione predefinita di StrategyQuant con diversi aggiornamenti.

L'impostazione predefinita della costruzione di StrategyQuant. Al termine del caricamento, interrompere il processo di generazione per apportare alcuni aggiornamenti alle impostazioni.

Impostazione dei dati StrategyQuant

Nell'impostazione dei dati, selezioniamo il motore TradeStation e il simbolo BTC. Poiché disponiamo di un campione di dati piuttosto breve (tre anni), dobbiamo creare strategie per timeframe più elevati. Il timeframe H1 sembra un buon compromesso. Inoltre, seleziono una diversa distribuzione dei dati utilizzati in intervalli IS e OOS.

Opzioni di classificazione

Nelle opzioni di classificazione, utilizzo un approccio adatto nel caso in cui abbiate appena iniziato la ricerca di strategie per un nuovo simbolo. In questo caso è necessario disattivare il maggior numero possibile di criteri di classificazione per poter generare un campione iniziale di strategie sufficientemente ampio. Una volta ottenute alcune strategie, si possono attivare i criteri di classificazione uno per uno per filtrare le strategie con i parametri migliori. Semplicemente, dobbiamo iniziare con un concetto di base e successivamente renderlo più complesso. Ora iniziamo a generare strategie.

Risultati

Dopo pochi secondi di esecuzione del processo di generazione, le prime strategie appaiono nella banca dati. Esaminiamone una:

Strategie generate nella banca dati.

Backtest in StrategyQuant

Backtest in TradeStation

Come ultimo passo abbiamo eseguito un backtest di controllo in TradeStation. Sembra che le azioni siano diverse, ma la strategia è redditizia.

Rapporto in TradeStation

Conclusione

Come potete vedere, StrategyQuant è in grado di creare strategie per quasi tutti i tipi di simboli di trading. Personalmente, preferisco negoziare simboli che hanno una lunga storia e sono sul mercato da molto tempo. Tuttavia, a scopo sperimentale, sarebbe interessante mettere queste strategie generate su un conto demo. Inoltre, è lecito chiedersi come eseguire i test di robustezza in questo caso, dato che abbiamo utilizzato solo tre anni di dati storici per generare le strategie. Potete scrivere le vostre idee nei commenti qui sotto.