En este artículo, discuto maneras cómo usted puede crear estrategias para un mercado crypto en StrategyQuant. Cryptocurrencies han estado aquí desde hace varios años. Algunos comerciantes los consideran como el oro del siglo 21, mientras que los otros sólo como un instrumento para la transferencia de dinero y la tecnología interesante. Voy a discutir maneras de cómo crear estrategias para Crypto desde una perspectiva técnica.
Datos
Creo estrategias para futuros de bitcoin. ¿Por qué me decidí por esta opción? Un contrato de futuros es un producto regulado por el gobierno de EE.UU. por lo tanto considero que es el entorno más seguro para el comercio de este instrumento volátil. El broker TradeStation, que es conocido por la mejor calidad de datos, tiene datos disponibles desde el 17.12.2017. StrategyQuant también es compatible con las estrategias de exportación en TradeStation por lo tanto podemos probar la estrategia creada de inmediato en la plataforma del corredor.
Especificaciones del contrato de futuros sobre Bitcoin
Práctica: Creación de estrategias Crypto para Futuros
Importación de datos BTC en StrategyQuant
Para este paso, utilizo un método que se describe en este artículo: https://strategyquant.com/blog/importing-data-tradestation-strategyquant/
Puede utilizar el ticker @BTC y la precisión de datos M1.
Definición del instrumento en StrategyQuant
Entorno del edificio
Utilizo la configuración por defecto de StrategyQuant con varias actualizaciones.
La configuración por defecto de construcción de StrategyQuant. Después de la carga termina, detener el proceso de generación porque queremos hacer algunas actualizaciones en la configuración.
Configuración de datos de StrategyQuant
En la configuración de datos, seleccionamos el motor TradeStation y el símbolo BTC. Como tenemos una muestra de datos bastante corta (tres años) necesitamos crear estrategias para marcos temporales más altos. El marco temporal H1 parece un buen compromiso. Además, selecciono una distribución diferente de los datos utilizados en intervalos IS y OOS.
Opciones de clasificación
En las opciones de clasificación, utilizo un enfoque que es adecuado en caso de que acabe de empezar a investigar la creación de estrategias para un nuevo símbolo. En este caso es necesario desactivar la mayor cantidad posible de criterios de clasificación para poder generar una muestra inicial suficientemente grande de estrategias. Una vez que obtenga algunas estrategias, puede activar los criterios de clasificación uno por uno para filtrar las estrategias con los mejores parámetros. Simplemente tenemos que empezar con un concepto básico y más tarde hacerlo más complejo. Ahora vamos a empezar a generar estrategias.
Resultados
Tras unos segundos de ejecución del proceso de generación, aparecen las primeras estrategias en el banco de datos. Revisemos una de ellas:
Estrategias generadas en el banco de datos.
Backtest en StrategyQuant
Backtest en TradeStation
Como último paso realizamos un backtest de control en TradeStation. Parece que las acciones difieren pero la estrategia es rentable.
Informe en TradeStation
Conclusión
Como puede ver, StrategyQuant puede crear estrategias para casi cualquier tipo de símbolo de comercio. Yo personalmente, prefiero negociar símbolos que tienen una larga historia y están en el mercado durante mucho tiempo. Sin embargo, para fines experimentales sería interesante poner estas estrategias generadas en una cuenta demo. Además, es una cuestión de cómo realizar pruebas de robustez en este caso, ya que utilizamos sólo tres años de datos históricos para generar estrategias. Puede escribir sus ideas en los comentarios a continuación.
¿Podrías hablar también de los Pares FX exóticos? Por mi experiencia y la de otros en el foro, parece bastante difícil encontrar estrategias en ciertos cruces FX y exóticos. ¿Podrías crear un artículo sobre esto? Saludos.
Los parámetros de prueba de "BTCUSDT" son los mismos que los de Binance.
Gracias
Hola,
para Binance BTCUSDT el tamaño del pip/paso es 0.01 y el valor del punto 1. El tamaño mínimo de la operación es 0.00001 pero tenga cuidado con el mínimo nocional (tamaño de la orden) que es de 10 USDT.
Hola Estimado Tomas: Entonces, ¿qué valor debo introducir en el cuadro de propagación en forma de parámetros de prueba de datos SQX constructor? clave "10" ? antes de construir binance BTCUSDT estrategias.
Gracias
Consulte esta página https://www.binance.com/en/fee/schedule y fijar el porcentaje de comisiones
hi please add me @keezilla telegram i have some questions