Neste artigo, discuto como você pode criar estratégias para um mercado criptográfico em StrategyQuant. As moedas criptográficas já estão aqui há vários anos. Alguns comerciantes as consideram como o ouro do século XXI enquanto outros apenas como um instrumento para transferir dinheiro e tecnologia interessante. Discutirei como criar estratégias para Crypto a partir de uma perspectiva técnica.
Dados
Eu crio estratégias para o futuro do bitcoin. Por que eu decidi por esta opção? Um contrato de futuros é um produto regulado pelo governo dos EUA, portanto, considero que é o ambiente mais seguro para o comércio deste instrumento volátil. TradeStation broker, conhecida pelos dados de melhor qualidade, tem dados disponíveis a partir de 17.12.2017. StrategyQuant também suporta estratégias de exportação para a TradeStation, portanto, podemos testar a estratégia criada diretamente na plataforma do corretor.
Especificações do contrato de futuros de bitcoin
Prática: Criando estratégias criptográficas para futuros
Importação de dados BTC para StrategyQuant
Para esta etapa, utilizo uma abordagem que é descrita neste artigo: https://strategyquant.com/blog/importing-data-tradestation-strategyquant/
Você pode usar o @BTC ticker e a precisão dos dados M1.
Definição do instrumento em StrategyQuant
Ambiente do edifício
Eu uso a configuração padrão StrategyQuant com várias atualizações.
A configuração padrão do edifício StrategyQuant. Depois de terminar o carregamento, parar de gerar processo porque queremos fazer algumas atualizações nas configurações.
EstratégiaEstabelecimento de dadosQuantidade de dados
No ajuste de dados, selecionamos o motor TradeStation e o símbolo BTC. Como temos uma amostra de dados bastante curta (três anos), precisamos criar estratégias para prazos mais altos. O cronograma H1 parece ser um bom compromisso. Além disso, seleciono uma distribuição diferente dos dados usados nos intervalos IS e OOS.
Opções de classificação
Nas opções do ranking, utilizo uma abordagem que é adequada no caso de você ter acabado de começar a pesquisar criando estratégias para um novo símbolo. Neste caso, você precisa desativar o máximo possível de critérios de classificação para poder gerar uma amostra inicial suficientemente grande de estratégias. Uma vez obtidas algumas estratégias, então você pode transformar os critérios de classificação um a um para filtrar estratégias com os melhores parâmetros. Simplesmente precisamos começar com um conceito básico e mais tarde torná-lo mais complexo. Agora vamos começar a gerar estratégias.
Resultados
Após alguns segundos de execução do processo de geração, as primeiras estratégias aparecem no banco de dados. Vamos rever uma delas:
Estratégias geradas em banco de dados.
Backtest em EstratégiaQuant
Backtest em TradeStation
Como último passo, fizemos um backtest de controle na TradeStation. Parece que as ações são diferentes, mas a estratégia é lucrativa.
Relatório em TradeStation
Conclusão
Como você pode ver, StrategyQuant pode criar estratégias para quase todos os tipos de símbolos comerciais. Eu pessoalmente, prefiro comercializar símbolos que têm uma longa história e estão no mercado há muito tempo. Entretanto, para fins experimentais, seria interessante colocar estas estratégias geradas em uma conta demo. Também, é uma questão de como realizar testes de robustez neste caso, pois usamos apenas três anos de dados históricos para gerar estratégias. Você pode escrever suas idéias nos comentários abaixo.
Você poderia falar também sobre os exóticos pares FX? Pela minha experiência e outras no fórum, parece bastante difícil encontrar estratégias em certas cruzes FX e exóticas. Você poderia criar um artigo sobre isto? Cumprimentos.
Os parâmetros de teste "BTCUSDT" são a mesma configuração ? para Binance
Obrigado
Olá,
para Binance BTCUSDT o tamanho do tubo/passo é 0,01 e o valor do ponto 1. O tamanho mínimo de comércio é 0,00001, mas cuidado com o mínimo nocional (tamanho do pedido), que é 10 USDT
Olá Prezado Tomás: Então, que valor devo inserir na caixa de expansão na forma de parâmetros de teste de dados do construtor SQX? chave "10" ? antes de construir estratégias de BTCUSDT.
Obrigado
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