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Codebase - Datenbank / Filter

StrategyQuant X Plattform Codebase - ein Ort, um kodierte Anpassungen und Erweiterungen mit allen Benutzern zu teilen.

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Schnellhilfe-Links

Rubriken > Datenbank / Filter

Besondere Walk-Forward-Werte

Walk-Forward-Werte als Datenbankspalten und Filter.

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Rubriken > Datenbank / Filter

RecoveryFactor

Netto Profit geteilt durch %Drawdown - ist ein guter Indikator dafür, wie schnell sich eine Strategie von einem Verlust erholen kann

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Rubriken > Datenbank / Filter

Durchschnittliche Einstiegseffizienz

Durchschnittliche Einstiegseffizienz = Summe((Maximal mögliche Preisdifferenz für diesen Einstieg)/ (Profit Potential))/Anzahl der Abschlüsse

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Rubriken > Datenbank / Filter

Gesamtwirkungsgrad

Gesamteffizienz = (Realisierte Preisdifferenz)/(Gewinnpotenzial)

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Rubriken > Datenbank / Filter

Durchschnittlicher MAE in Pips

Snippet berechnet den durchschnittlichen MAE aller Trades in Pips

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Rubriken > Datenbank / Filter

Durchschnittlicher MFE in Pips

Snippet berechnet den durchschnittlichen MFE aller Trades in Pips

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Rubriken > Datenbank / Filter

SQN-Verhältnis IS/OOS

Verhältnis von SQN(IS) / SQN (OOS)

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Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.