Codebase - Monte Carlo

In der realen Welt des Handels entwickeln sich die Marktbedingungen ständig weiter. Die Volatilität ändert sich, die Liquidität schwankt, und die Dateneinspeisung selbst kann von Tick zu Tick winzige Schwankungen aufweisen. Infolgedessen kann es vorkommen, dass selbst eine gut optimierte Strategie nicht genau so funktioniert, wie in einem Backtest vorhergesagt, da ihre Kernparameter oder Indikatorberechnungen unter Live-Bedingungen leichte Schwankungen oder Instabilitäten aufweisen können. Diese Monte-Carlo-Simulation dient dazu, zu testen, wie widerstandsfähig Ihre Strategie gegenüber solchen geringfügigen, unvorhersehbaren Abweichungen von ihrem perfekten Backtest-Verhalten ist.

Unvollkommenheiten bei der Ausführung, wie z. B. Kursabweichungen oder vorübergehend größere Spreads, sind beim Live-Handel häufig anzutreffen. Diese Faktoren können dazu führen, dass der tatsächliche Schlusskurs eines Geschäfts ungünstiger ausfällt als der während des Backtests beobachtete oder angestrebte Idealpreis. Diese Monte-Carlo-Simulation modelliert die Auswirkungen solcher zufälligen Ausführungsprobleme.

Ein SWAP ist die Zinsgebühr oder -gutschrift, die dem Konto eines Händlers gutgeschrieben wird, wenn er beim Devisen- oder CFD-Handel über Nacht eine Position hält. Diese Gebühr wird durch die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen eines Devisenpaares oder die Kosten für die Aufrechterhaltung einer Position bei CFDs bestimmt. Sie kann entweder positiv (eine Gutschrift) oder negativ (eine Belastung) sein, abhängig von der Richtung des Handels und der Zinsdifferenz.

Ein SWAP ist die Zinsgebühr oder -gutschrift, die dem Konto eines Händlers gutgeschrieben wird, wenn er beim Devisen- oder CFD-Handel über Nacht eine Position hält. Diese Gebühr wird durch die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen eines Devisenpaares oder die Kosten für die Aufrechterhaltung einer Position bei CFDs bestimmt. Sie kann entweder positiv (eine Gutschrift) oder negativ (eine Belastung) sein, abhängig von der Richtung des Handels und der Zinsdifferenz.

Randomisiert nur die Exit-Parameter.