Codebase - Säulen

I modified the original Stagnation code to use an average stagnation (daily basis) as the metric, for 2 reasons: 1. To know on average how many days before a new

The K-ratio is a statistical metric that measures the growth of return and the consistency of that growth over a specified period. It takes into account both the returns themselves and the order of those returns.

Here my first share. Seen it and coded from the article here : mastering-the-art-of-trading-metrics-an-interview-with-bozhidar-bozhkov-on-normalised-profit-factor Summary : 1. It works even when profits or losses are zero. 2. It gives a

This Java snippet adds a new databank column functionality and allows you to calculate the number of trades of all combinations of a WF Matrix.

Dieser neue Code wählt den größeren Drawdown (Max Intraday Drawdown oder Trade Drawdown).

Ein vierstelliger Gewinnfaktor, der mit einer Null-Basislinie ordnungsgemäß summiert oder gemittelt werden kann.

Strategiemetriken außerhalb der Stichprobe / innerhalb der Stichprobe Verhältnisse

Timothy Masters Interner Gewinnfaktor

83 Zusätzliche Märkte Strategie Metriken Durchschnittswerte snippets

Zeigt die Anzahl der profitablen zusätzlichen Märkte an. Ich habe nur einige kleine Änderungen an einer der Spalten von Clonex vorgenommen, also hat er den Großteil der Arbeit erledigt.