Codebase - Was-wäre-wenn-Szenarien (SQ)

Was wäre wenn : Nur Short Trades Dieses Was-wäre-wenn-Snippet ermöglicht es Ihnen, den Handel einer Strategie nur mit Only Short Trades zu simulieren. Mehr über Was-wäre-wenn-Simulationen finden Sie hier.

Was wäre wenn : Nur Long-Trades Mit diesem Was-wäre-wenn-Snippet können Sie den Handel mit einer Strategie simulieren, die nur Long-Trades vorsieht.

Beide Snippets werden in diesem Blogbeitrag beschrieben: https://strategyquant.com/blog/evaluating-the-trading-performance-of-strategies/      

Was passiert, wenn Snippet Profit Factor MA Trading den Profitfaktor der Strategie berechnet und wenn der Profitfaktor unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert liegt, ändert die Strategie die Handelsgröße. Snippet berechnet den Gewinnfaktor der Strategie auch dann, wenn der aktuelle Gewinnfaktor unter dem Schwellenwert liegt. In dem Moment, in dem der Gewinnfaktor über den von uns gewählten Schwellenwert steigt, ändert die Strategie die Positionsgröße erneut.

Die Equity-Control-Simulationsfunktion ermöglicht es, den Wechsel der Positionsgröße auf der Grundlage des Durchschnitts der Equity-Kurve zu simulieren, wobei von der Hypothese ausgegangen wird, dass es besser ist, eine Strategie zu handeln, wenn ihre Performance über ihrem Durchschnitt liegt.

Was passiert, wenn Snippet Profit Factor MA Trading den Profitfaktor der Strategie berechnet und wenn der Profitfaktor unter dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert liegt, wird die Strategie nicht gehandelt. Snippet berechnet den Gewinnfaktor der Strategie auch dann, wenn der aktuelle Gewinnfaktor unter dem Schwellenwert liegt. Sobald der Gewinnfaktor über dem von uns gewählten Schwellenwert liegt, beginnt die Strategie wieder zu handeln.

Dieser Ausschnitt ist in der Dokumentation von StrategyQuantX beschrieben.

Dieses Snippet schneidet die größten Gewinne/Verluste aus der ursprünglichen Handelsliste aus. Wenn Sie 5% einstellen, wird das Snippet 2,5% der größten Gewinne und 2.5% der größten Verluste ausschneiden.