Codebase - Verschiebung

Der Indikator Dynamic Time Warping (DTW) misst die Ähnlichkeit zwischen zwei Sequenzen von Preisdaten, indem er sie so aneinander anpasst, dass ihr Abstand minimiert wird. Er ist nützlich, um sich wiederholende Muster zu identifizieren oder ähnliche Muster auszurichten, auch wenn sie zeitlich gestreckt oder verschoben sind.

Der Wasserstein-Distanz-Indikator ist ein Instrument, mit dem gemessen werden kann, wie sich die Preisverteilung des Marktes im Laufe der Zeit verändert. Dazu werden zwei Sätze historischer Kursdaten miteinander verglichen, einer aus den jüngsten Kursen und einer aus einem früheren Zeitraum. Ziel ist es, Verschiebungen in der zugrundeliegenden Preisstruktur zu erkennen, um Ihnen einen frühzeitigen Einblick in potenzielle Veränderungen im Marktverhalten zu geben.

Der Indikator Kolmogorov-Smirnov-Test (KSTest) ist ein statistisches Instrument, das im quantitativen Handel verwendet wird, um zwei Datenproben zu vergleichen und festzustellen, ob sie aus derselben Verteilung stammen. In dieser Implementierung vergleicht der Indikator eine aktuelle Stichprobe von Kursdaten (Zeitraum1) mit einer historischen Stichprobe (Zeitraum2), um signifikante Veränderungen in der zugrunde liegenden Verteilung der Daten zu erkennen.