Close Minus Moving Average - CMMA

Hinweis: Bitte installieren Sie den Indikator vor CMMA Log ATR.

Hinweis 2 - es gibt eine aktualisierte Version für SQX Build 140 und höher.

Die Idee für diesen Indikator stammt von Timothy Masters, dem Autor des Buches Statistically Sound Indicator For Financial Market Prediction.

Wir berechnen einfach den gleitenden Durchschnitt der logarithmierten Schlusskurse über einen Rückblickzeitraum, der den aktuellen Fall nicht einschließt, und subtrahieren ihn vom logarithmierten Wert des aktuellen Schlusskurses. Die Normalisierung dieses Indikators setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Die wichtigste ist die Division durch die tatsächliche Spanne der log-Preise mit ATR, die den aktuellen Bar einschließt. Diese Skalierung gleicht sowohl Regime als auch Märkte mit unterschiedlicher inhärenter Volatilität aus. Eine zweite Normalisierung besteht darin, dass wir durch die Quadratwurzel aus eins plus dem Lookback dividieren.

Quelle: Statistisch fundierte Indikatoren für Finanzmarktprognosen: Algorithmen in C++

Der Indikator hat eine Linie:

1. CMMA

 Wir haben diese Bedingungen hinzugefügt als benutzerdefinierte Blöcke:

• CMMA liegt über/unter dem Niveau
• CMMA steigt/fällt
• CMMA kreuzt über/unter Level

Der Indikator ist implementiert für: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

Sie können den Indikator und die Bedingungen herunterladen hier.