Erkennung niedriger Volatilität

Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie Bereiche mit sehr geringer Volatilität ermitteln wollten?

Ich frage nicht, welchen Indikator Sie verwenden würden. Ich frage, wie Sie ihn für ein System quantitativ bestimmen würden.

Die Volatilität wird normalerweise mit dem ATR-Indikator gemessen. Es hängt davon ab, was genau Sie identifizieren wollen - Tage, an denen die Volatilität geringer ist, oder Teile des Tages?

Sie können zum Beispiel die kurzfristige ATR mit der langfristigen ATR vergleichen.

Die ATR gibt im Allgemeinen Aufschluss über die durchschnittliche Schwankungsbreite der Kerzen. Wenn die kurzfristige ATR größer ist als die langfristige ATR, bedeutet dies, dass die aktuelle Volatilität höher ist als der Durchschnitt.

Sie können z.B. 1-10 Perioden für kürzere ATR und 5-100 für längere ATR verwenden.

Eine weitere Möglichkeit, die Volatilität zu betrachten, ist das Volumen. Wenn das Volumen gering ist, ist in der Regel auch die Volatilität gering.

Für mich persönlich ist das Volumen auf dem Devisenmarkt viel zu unzuverlässig, und MT4 stellt kein echtes Volumen dar. Wenn ich mit Futures handeln würde, würde ich es vielleicht benutzen, aber nicht bei Spot-FX.

Die Volatilität neigt dazu, in Zyklen zu verlaufen, vor allem im Intraday-London-NYC. Ich konzentriere mich für mein spezielles System auf Tagesbars, aber das ist nicht der Punkt. Der wichtige Punkt ist, dass die Volatilität ist ein Zyklus und geht von hoch zu niedrig, niedrig zu hoch. Es ist wichtig, diese Bereiche zu unterscheiden. Leicht mit dem Auge getan, und von anderen großen Händlern / Programmierer mathematisch getan, aber ich bin neugierig, welche Techniken können wir dieses Problem mit unserer Software zu nähern, (SQ oder Wizard, entweder eine).

Beispiel -

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Die beiden hier gezeigten Indikatoren sind BBwidthRatio und ATR. Es spielt keine Rolle, welchen wir auswählen. Die Lösung für dieses Problem ist für beide die gleiche.

Ich werde diesen Thread aktualisieren.

Eine Idee

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Beim Handel mit stündlichen oder kleineren Stäben ist dies anhand der Zeit leicht zu erkennen. Im Allgemeinen ist der Markt niedrig vol 0:00-8:00, aber mein Fokus ist streng auf Daily daher mein Fokus auf den Indikator, nicht Zeit.