Identifier une faible volatilité

Si vous vouliez identifier les zones de très faible volatilité, comment feriez-vous ?

Je ne vous demande pas quel indicateur vous utiliseriez. Je vous demande comment l'identifier quantitativement pour un système.

La volatilité est généralement mesurée par l'indicateur ATR. Cela dépend de ce que vous voulez identifier exactement : les jours où la volatilité est plus faible ou certaines parties de la journée ?

Vous pouvez par exemple comparer l'ATR à court terme avec l'ATR à long terme.

L'ATR indique généralement la fourchette moyenne des bougies. Si l'ATR à court terme est plus important que l'ATR à long terme, cela signifie que la volatilité actuelle est plus élevée que la moyenne.

Vous pouvez utiliser par exemple une période de 1 à 10 pour un ATR court et une période de 5 à 100 pour un ATR plus long.

Le volume est une autre façon d'appréhender la volatilité. Lorsque le volume est faible, la volatilité l'est également.

Pour moi, le volume sur le marché des changes est beaucoup trop peu fiable et MT4 ne représente pas le volume réel. Je l'utiliserais peut-être si je négociais des contrats à terme, mais pas sur le marché des changes au comptant.

La volatilité a tendance à suivre des cycles, en particulier sur le marché intrajournalier Londres-NYC. Je me concentre sur les barres quotidiennes pour mon système particulier, mais ce n'est pas la question. Le point important est que la volatilité est un cycle et passe d'un haut à un bas, d'un bas à un haut. Il est important de distinguer ces zones. Il est facile de le faire à l'œil nu, et d'autres grands traders/programmeurs l'ont fait mathématiquement, mais je suis curieux de savoir quelles techniques nous pouvons utiliser pour aborder ce problème à l'aide de notre logiciel (SQ ou Wizard, l'un ou l'autre).

Exemple

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Les deux indicateurs présentés ici sont BBwidthRatio et ATR. Le choix de l'un ou l'autre n'a pas d'importance. La solution à ce problème sera la même pour les deux.

Je mettrai à jour ce fil de discussion.

Une idée

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Si l'on négocie des barres horaires ou plus petites, il est facile d'identifier cette situation en utilisant l'heure. En général, le marché a un faible volume entre 0h00 et 8h00, mais je me concentre strictement sur le journalier, donc sur l'indicateur et non sur l'heure.