Identificação de baixa volatilidade
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10 anos atrás #111980
Se você quisesse identificar áreas de volatilidade muito baixa, como faria isso?
Não estou perguntando qual indicador você usaria. Estou perguntando como você o identificaria quantitativamente para um sistema.
Marca Fric
10 anos atrás #123792
A volatilidade geralmente é medida pelo indicador ATR. Depende do que exatamente você deseja identificar - dias em que a volatilidade é menor ou partes do dia?
Você pode, por exemplo, comparar o ATR de curto prazo com o ATR de longo prazo.
O ATR geralmente informa qual é o intervalo médio das velas. Se o ATR de curto prazo for maior do que o ATR de longo prazo, isso significa que a volatilidade atual é maior do que a média.
Você pode usar, por exemplo, um período de 1 a 10 para um ATR mais curto e de 5 a 100 para um ATR mais longo.
Outra maneira de observar a volatilidade é por meio do volume. Quando o volume é pequeno, geralmente a volatilidade também é pequena.
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EstratégiaQuant arquiteto
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10 anos atrás #124063
Para mim, pessoalmente, o volume no mercado cambial é muito pouco confiável e o MT4 não representa o volume real. Talvez se eu estivesse negociando futuros, eu o usaria, mas não no câmbio à vista.
A volatilidade tende a ocorrer em ciclos, especialmente no período intradiário Londres-NYC. Meu foco está nas barras diárias para meu sistema específico, mas isso não vem ao caso. O ponto importante é que a volatilidade é um ciclo e vai de alta a baixa e de baixa a alta. É importante distinguir essas áreas. Isso pode ser feito facilmente a olho nu e por outros grandes operadores/programadores matematicamente, mas estou curioso para saber quais técnicas podemos usar para abordar esse problema usando nosso software (SQ ou Wizard, qualquer um deles).
Exemplo
Os dois indicadores mostrados aqui são BBwidthRatio e ATR. Não importa qual deles selecionamos. A solução para esse problema será a mesma para ambos.
Atualizarei este tópico.
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10 anos atrás #124088
Uma ideia
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10 anos atrás #124089
Se estiver negociando barras horárias ou menores, isso é fácil de identificar usando o tempo. Geralmente, o mercado está com baixo volume entre 0:00 e 8:00, mas meu foco é estritamente diário, portanto, meu foco está no indicador, não no tempo.
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