Identificare la bassa volatilità

Se volesse identificare aree a bassissima volatilità, come farebbe?

Non vi sto chiedendo quale indicatore usereste. Sto chiedendo come lo identifichereste quantitativamente per un sistema.

La volatilità è solitamente misurata dall'indicatore ATR. Dipende da cosa si vuole identificare esattamente: i giorni in cui la volatilità è minore o alcune parti della giornata?

 

Ad esempio, è possibile confrontare l'ATR a breve termine con l'ATR a lungo termine.

 

L'ATR indica generalmente l'intervallo medio delle candele. Se l'ATR a breve termine è maggiore di quello a lungo termine, significa che la volatilità attuale è superiore alla media.

 

Ad esempio, è possibile utilizzare un periodo da 1 a 10 per un ATR più breve e da 5 a 100 per un ATR più lungo.

 

 

Un altro modo per osservare la volatilità è il volume. Quando il volume è ridotto, di solito anche la volatilità è ridotta.

Per me personalmente il volume nel mercato forex è troppo inaffidabile e MT4 non rappresenta il volume reale. Forse se facessi trading sui futures lo userei, ma non nel mercato FX spot.

La volatilità tende a muoversi in modo ciclico, soprattutto nell'intraday di Londra-NYC. Per il mio sistema specifico mi concentro sulle barre giornaliere, ma non è questo il punto. Il punto importante è che la volatilità è un ciclo e passa da alti a bassi, da bassi ad alti. È importante distinguere queste aree. È facile da fare con l'occhio e da altri grandi trader/programmatori in modo matematico, ma sono curioso di sapere con quali tecniche possiamo affrontare questo problema utilizzando il nostro software (SQ o Wizard, uno dei due).

Esempio.

I due indicatori mostrati sono BBwidthRatio e ATR. Non importa quale selezioniamo. La soluzione a questo problema sarà la stessa per entrambi.

Aggiornerò questo thread.

Un'idea

Se si fa trading su barre orarie o più piccole, questo è facile da identificare usando il tempo. In genere il mercato è a basso volume dalle 0:00 alle 8:00, ma la mia attenzione è rivolta esclusivamente al mercato giornaliero e quindi all'indicatore, non all'orario.