Identificar la baja volatilidad

Si quisiera identificar zonas de muy baja volatilidad, ¿cómo lo haría?

No te pregunto qué indicador utilizarías. Te pregunto cómo lo identificarías cuantitativamente para un sistema.

La volatilidad suele medirse con el indicador ATR. Depende de lo que quieras identificar exactamente: ¿días en los que la volatilidad es menor o partes del día?

 

Por ejemplo, puede comparar el ATR a corto plazo con el ATR a largo plazo.

 

El ATR generalmente le indica cuál es el rango medio de las velas. Si el ATR a corto plazo es mayor que el ATR a largo plazo, significa que la volatilidad actual es superior a la media.

 

Puede utilizar, por ejemplo, el periodo 1-10 para las RTA más cortas y el periodo 5-100 para las RTA más largas.

 

 

Otra forma de ver la volatilidad es a través del Volumen. Cuando el volumen es pequeño, normalmente también lo es la volatilidad.

El volumen en el mercado de divisas para mí personalmente es demasiado poco fiable y MT4 no representa realmente el volumen real. Tal vez si estuviera negociando Futuros lo usaría, no en Spot FX.

La volatilidad tiende a correr en ciclos, especialmente intradía Londres-NYC. Mi atención se centra en las barras diarias para mi sistema en particular, pero eso no viene al caso. El punto importante es que la volatilidad es un ciclo y va de alto a bajo, de bajo a alto. Es importante distinguir estas áreas. Fácil de hacer con el ojo, y hecho por otros grandes comerciantes / programadores matemáticamente, pero tengo curiosidad por lo que las técnicas podemos abordar este problema utilizando nuestro software, (SQ o Wizard, cualquiera de los dos).

Ejemplo:

Los dos indicadores mostrados aquí son BBwidthRatio y ATR. No importa cual seleccionemos. La solución a este problema será la misma para ambos.

Actualizaré este hilo.

Una idea

Si se opera con barras horarias o más pequeñas, esto es fácil de identificar usando el tiempo. Generalmente el mercado es bajo vol 0:00-8:00 pero mi enfoque es estrictamente en diario por lo tanto mi enfoque es en el indicador, no el tiempo.