Interactive Brokers Symbol Einstellungen...

Hallo..

Ich habe gerade StrategyQuant heruntergeladen und probiere es gerade aus. Es scheint eine sehr nützliche Software zu sein, aber das größte Problem, auf das ich stoße, ist die Zusammenführung all der verschiedenen Software und Datensätze, die ich verwende.

Hier sind die Dienste, die ich benutze -

Broker - Interactive Brokers (US), und ich bin an der Ostküste, in der Nähe von NYC, ansässig.

Charting-Software - Ninjatrader

Backtesting-Daten für StrategyQuant - Dukascopy über seinen TickDataDownloader.

Ich werde mich später um Ninja-Synergien kümmern, muss aber absolut sicher sein, dass alle meine Eingaben mit IB übereinstimmen. Ich denke, ich kann einige der Antworten von unten haben, aber ich muss absolut 100% sicher sein.

Alle meine anfänglichen Tests werden nur für das Paar EUR.USD durchgeführt.

Für IB, die Pip-Größe, soweit ich verstehe, ist .00005 oder ist es $2.50 (oder eine andere Zahl?) nach diesem Beispiel in der IB Hintergrund Abschnitt erwähnt? - https://ibkb.interactivebrokers.com/node/231

IB hat Mindestbestellgrößen von $25.000 für USD und $20.000 EUR. https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Ftrading%2FforexOrderSize.php

 

Ich werde die Mindestordergrößen von IB für das Paar EUR.USD verwenden. Dies kann die Eingaben in StrategyQuant beeinflussen. 

 

Also, in den Symboleingaben für heruntergeladene Dukascopy-Daten in SQuant für Backtesting;

 

Wie hoch sollte mein Punktwert in Dollar sein? - 20.000, $25.000 oder $100.000

Was sollte mein Pip/Tick-Schritt sein - 0,00005? (oder eine andere Zahl, die auf dem Beispiel von IB aus dem obigen Link basiert)?

Was sollte meine Pip/Tick-Größe sein - 0,00005?

Wie hoch sollte mein Standard-Spread sein? 2,5 oder niedriger (IB'â"¢s Spreads können manchmal extrem niedrig sein)  

Sind die Zahlen für die Kosten und den runden Umsatz in den Berechnungen des Nettogewinns und der jährlichen prozentualen Rendite, die SQuant ausgibt, enthalten?

Ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen zu anderen Teilen des Programms, aber das kommt später.

 

Zum Wohl,

Sachin.

Hallo Sachin,

 

Ich denke, es wäre am einfachsten, diese Werte aus den NinjaTrader-Einstellungen zu kopieren. Da Sie über NinjaTrader/IB mit Devisen handeln, können die Einstellungen von NinjaTrader auch in SQ verwendet werden.

 

Eine Beschreibung, wie Sie Tickgröße, Schrittweite und Punktwert erkennen, finden Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt Importieren von Daten aus NinjaTrader.

Danke für die Antwort Mark. Das Problem ist, dass Ninja die Einstellungen $100.000 für den Punktwert und 0,0001 für die Tickgröße hat. Dies sind die Standardeinstellungen. Ich hatte dieselben Zahlen verwendet, als ich mit StrategyQuant anfing, wie es in der Hilfe steht. Aber als ich weiter recherchierte, fand ich dies auf der Website von Interactive Brokers unter dem obigen Link -

 

‘Wenn ein Händler zum Beispiel eine Position mit folgendem Handel eröffnet: Kauf von 50.000 EUR.USD @ 1,36300, beträgt der Wert dieser Transaktion 50.000 * 1,36300 = 68.150,00 USD. EUR.USD wird in Schritten von 0,00005 gehandelt (dies kann in der TWS durch Anklicken und Halten des Preisfeldes in einer Auftragszeile angezeigt werden).  Da ein Pip oder Tick 0,00005 beträgt, können wir davon ausgehen, dass die Position um einen Pip höher geschlossen wird, und den Wert des Geschäfts wie folgt berechnen: Verkaufen Sie 50.000 EUR.USD zu 1,36305 (Handel um einen Pip höher), beträgt der Wert dieses Geschäfts 50.000 * 1,36305 = 68.152,50 USD.  Die Differenz zwischen dem Wert des ersten und des zweiten Handels entspricht dem Wert eines Pips. Kaufwert = 68.150,00 USD; Verkaufswert = 68.152,50 USD. Die Differenz (oder der Pip-Wert) = 2,50 USD. Um den Pip-Wert in Bezug auf die Handelswährung (in diesem Beispiel EUR) zu bestimmen, verwenden Sie bei der Berechnung des Wertes den Kehrwert des Handelskurses (Beispiel: 1/1,36305 anstelle von 1,36305).

 

Also, IB sagt, dass die Tickgröße 0,00005 ist, was anders ist als Ninjatrader. Das ist der Punkt, an dem ich verwirrt bin. Wenn ich die Ninja-Einstellungen verwende, gibt es für mich zwei verschiedene Pip-Werte, einen für Ninja und einen für IB. Die Strategien können immer noch funktionieren, da der "Pip" hier einfach eine mathematische Variable für SQuant und Ninja ist, aber es scheint einfach viel logischer zu sein, alles mit meinem Broker in Einklang zu bringen. 

 

Also hier ist, was ich versuche zu erreichen - StrategyQuant als meine primäre Strategie-Builder, Ninjatrader, um mir den Handel Alarme mit diesen Strategien, und dann den Handel manuell auf IB. Für das, was ich denke, der beste Weg für mich ist, IB-Einstellungen auf StrategyQuant zu verwenden, stellen Sie sicher, dass diese beiden konsistent sind und dann auf Ninja bewegen und ihre Einstellungen ändern. 

 

Ich hoffe, Sie finden das nicht verwirrend. 

Ok, das bedeutet also, dass IB Ihnen erlaubt, mit einer Genauigkeit von einem halben Pip zu handeln, aber das sollte keinen Einfluss auf die Pip-Größe und den Punktwert haben, diese sind gleich. 

 

Nur der Pip/Tick-Schritt wird 0,000005 statt 0,00001 sein.

 

Aber das ist nicht wichtig, die Ergebnisse Ihrer Strategie im Backtest sollten unabhängig vom Pip/Tick-Schritt gleich sein, vielleicht mit einem möglichen Unterschied von einem halben Pip bei jedem Handel.

Gut. 

 

Ich werde 0,0001 für den Pip/Tick-Schritt und dieselben 0,0001 für die Pip/Tick-Größe wie in Ihrer Hilfe und in den Ninjatrader-Einstellungen verwenden. 

 

Bitte lassen Sie mich wissen, ob diese Werte akzeptabel sind. 

 

Zum Wohl...

Ja, das sollten die richtigen Werte sein. Testen Sie es trotzdem und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse in SQ und NT, aber ich denke, es wird keine Probleme geben.

Sehr gut. Danke.

 

Prost...