Regelmäßig neu generierter EA-Stil

Hallo,
(Gepostet im regulären SQ-Forum, aber ich poste dies auch im Pre-Sales-Forum, weil die Demonstration des Prozesses durch die verschiedenen SQ-Tools für potenzielle Käufer von Interesse sein könnte 🙂 .
———
Hat jemand versucht, 2yrs im Wert von 1hr Bars von Ihrem mt4 Broker-Server für SQ EA Live-Handel Erfolg noch?
Ich erinnerte mich an die Verwendung von "Seite nach oben" mit Chart unchecked für Scrollen zu "pull down" von Broker-Server alle Backdata haben sie für uns, folglich bei FXCM habe ich 2yrs im Wert von 1hr Bars für eurusd & audusd, die, die ich versuchte dies auf so weit.
Bin durch meine übliche viele Tage zufällig, gefolgt von über Nacht auf genetische gefolgt von Improver (vielleicht ist dieser letzte Zyklus mehr als einmal) und schließlich zu optimieren, erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, all diese Werkzeuge zu schnitzen, die besten.
Ich habe nur einen einzigen Thread auf meinem $30/mo CNS-Server, aber 2yrs 1hr bar-open-only ist sehr schnell darauf, aber ich benutze Speicherbegrenzung Startoption.

Ich schätze, ich bin nur plaudern, weiß nicht, ob das Endergebnis brauchbar sein wird, wie versuchen diese Idee ein paar Mal vor langer Zeit von nur X Monaten von Backdata für nur Y Wochen oder Monate von Live-Handel zu verwenden ist machbar oder nicht, jedoch ist diese 2yrs größer als meine früheren Versuche in diesem Modus/Hoffnung, wo ich denke, ich hatte nur 9mo, soooo, seine eine große *maybe*.

Hat jemand diesen Stil schon einmal ausprobiert? Ich habe nur einmal in einem anderen Strategie-Generator-Forum gesehen, dass jemand behauptet hat, dass er in diesem Modus Erfolg hatte, schade, dass ich die URL nicht behalten habe 🙁.

Meine mt4 w / fxcm ist für live real acct, so ist die Daten, mit Volumen Daten in der Backdata zu. Was ich tun, um einen solchen Modus zu testen ist der Test vorwärts jeden Tag laufen, während die Überprüfung, ob ich eine andere EA-Generation laufen sollte.

Wenn ein solcher Modus Operandi gut sein könnte, ist es sicher lohnenswert, keinen i7-4770 zu kaufen, oder? Lol.
Das Beste,
Jerry

Wozu sind 1-Stunden-Daten gut? Sie werden keine realistischen Strategien auf 1-Stunden-Daten sehen. Sie brauchen mindestens 1-Minuten-Daten oder idealerweise Tick-Daten, es sei denn, Sie erstellen Strategien, die auf einem monatlichen Zeitrahmen mit Trades laufen, die sich über Jahre erstrecken.

Entschuldigung, ich verstehe Ihren Beitrag nicht. 1hrTF funktioniert gut.

Ich habe eine 1min Auflösung 1hrTF EA erreicht, die auf allen 7yrs fhdb gut war, als ich einen i7-4770 teilte, aber auf meinem $30/mo Server ist 1hrTF bar-open-only auch in Ordnung.
(Nebenbei bemerkt ist SQ selbst auf einem so schnellen Computer zu langsam, um irgendetwas mit Tickdaten auch nur eines Jahres zu entwickeln).

Zurück zu Abfrage der Herde, jemand tun Auto-Trading erfolgreich auf 2yr 1hrTF neu generieren EAs Modus?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 1-Stunden-TF-Strategie, die Bar Open verwendet, der Simulation in der Realität auch nur annähernd entsprechen würde. Mit anderen Worten, SQ wird Strategien finden, aber sie würden sich im realen Handel völlig anders verhalten, so dass sie nutzlos zu verwenden wären.

Es ist meine Hauptstütze für mich gewesen, es repliziert immer, wie der Handel im Live-Handel gegenüber tick-sensitiven EAs aufgetreten wäre oder sein könnte, in denen Anti-Testing-Leute ihren Gripe von Tests bekommen, die nicht gut sind (wegen der Tick-Sensitivität vom EA), also weiß ich nicht, warum Sie sich nicht vorstellen können, dass es das Beste in "Stabilität" ist (nicht Tick-Sensitivität und Replizierbarkeit in Tests).

Wie auch immer, zurück zu meiner Anfrage an die Herde.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte, weil sich der Preis mit dem 1-Stunden-Balken in unbekannte Richtungen bewegt und SQ das nicht wissen würde:

1. Ob ein Stoploss oder die Take-Profit-Ebene zuerst getroffen wird, wenn sie innerhalb des Balkens liegen.
2. Ob der Kurs in der 1-Stunden-Periode eine Kurslücke aufweist, die zu einem Stop-Loss unter dem von Ihnen erwarteten Niveau führt

Wie viele Geschäfte haben Sie mit Ihren erfolgreichen Strategien getätigt, und wie war der Drawdown im Vergleich zu den Backtesting-Ergebnissen?

Und wie viele Strategien haben Sie auf diese Weise live getestet? 

Es hat sich im Laufe der Zeit durch den Durchschnitt ausgezahlt.

Nun, wenn es wahr ist, bedeutet dies, dass viele von uns Zeit damit verschwenden, Strategien mit M1- oder Tick-Daten zu erstellen, denn wenn der offene H1-Balken gut genug ist, könnten wir Strategien mindestens 100-mal schneller erstellen.

Das bedeutet auch eine Menge Zeit- und Geldersparnis beim Laden und Beschaffen von Tick-Daten. Auch das Backtesting im MetaTrader wäre viel einfacher und sehr viel schneller.

Alles scheint zu schön, um wahr zu sein?

Lol, stimmt! Versuchen Sie es doch mal!
Das ist die Hälfte meines Themas hier, d.h. kein Bedarf an Luxus-Computern (und, so, nennen Sie diese Meinung, wenn man n all mag).
Ob ein sl oder tp durch Barrenende oder durch Tick ..... ausgelöst wird, muss sich im Durchschnitt immer noch auszahlen".
Die erste Hälfte der Zweck des Themas war es, zu sehen, wenn jemand Erfolg hatte tun EAs auf 2yr Zeitraum von 1hr Bars regelmäßig für wechselnde Markt regeneriert.
Danke fürs Zuhören.
Jerry

Kann ich nur bestätigen @ Batch. Ich generiere alle meine Strategien mit dem Modus "Nur ausgewählter Zeitrahmen" auf M30 und H1. Sobald ich ein paar Tausend Strategien generiert habe, die meine Vorauswahlkriterien über die Ranking-Filter erfüllt haben, teste ich sie erneut im Tick-Simulationsmodus und schmeiße diejenigen raus, die jetzt einen Nettoverlust aufweisen. Normalerweise sind das etwa 30% der Strategien, die diesen ersten "Switch-Test" nicht bestehen, wenn ich in den Tick-Simulationsmodus mit den "Selected Timeframe Only" generierten Strategien im Retester gehe.

Es ist eigentlich eine gute Pre-Evaluator, um sie in "Selected Timeframe Only"-Modus zuerst zu generieren und dann erneut testen im Tick-Simulationsmodus, da dies bereits kick-out die Strategien, die Relais zu viel auf intrabar Bewegungen. Und die Strategien, die auf diese Weise nicht haben Trades, die Jahre oder irgendetwas, sie dauern ein paar Stunden in der Regel vor trailed out oder SL getroffen wird und durch die "Selected Time Frame Only"-Modus für die Generierung von Strategien SQ wird nie generieren Strategien, die dependend auf Intra-Bar-Bewegung, die sie noch stabiler macht sind. Auf der Basis von 15 Jahren Daten haben sie normalerweise zwischen 1200 und 5000 Trades. Natürlich, wie gesagt, müssen Sie sie im Tick-Simulationsmodus später im Retester neu bewerten und alle Robustheitstests durchführen, und Sie werden eine gute Menge der Strategien verlieren (ich schaffe es normalerweise, 2000 ursprünglich generierte Strategien am Ende auf 40 zu reduzieren), aber Sie werden auf diese Weise viele WIRKLICH stabile Strategien finden.

Und ich sage Ihnen, diese Strategien (6 von ihnen so weit auf 4 verschiedene Paare) laufen auf meinem privaten Konto und machte mich 12% in diesem Monat bereits mit 1,5% Drawdown und eine super stabile Equity-Kurve;)

Hätte ich diesen "Trick" für uns Batch aufheben sollen? 😉 Hmm.....

Mikeyc: Gehen Sie nicht zu sehr davon aus, was theoretisch funktionieren sollte und was nicht, testen Sie einfach. Ich nehme nie etwas an, ich teste und teste und teste, das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in den meisten Dingen des Lebens. Leute, die nur Vermutungen anstellen, kommen nicht weit und verharren in einer Welt der Theorie, in der sie sich erzählen, warum dies und jenes nicht funktionieren kann oder warum dies und jenes funktionieren SOLLTE, während beides nicht zutrifft, wenn sie ihre Ideen einfach in und aus getestet hätten:)

Kann ich nur bestätigen @ Batch. Ich generiere alle meine Strategien mit dem Modus "Nur ausgewählter Zeitrahmen" auf M30 und H1. Sobald ich ein paar Tausend Strategien generiert habe, die meine Vorauswahlkriterien über die Ranking-Filter erfüllt haben, teste ich sie erneut im Tick-Simulationsmodus und schmeiße diejenigen raus, die jetzt einen Nettoverlust aufweisen. Normalerweise sind das etwa 30% der Strategien, die diesen ersten "Switch-Test" nicht bestehen, wenn ich in den Tick-Simulationsmodus mit den "Selected Timeframe Only" generierten Strategien im Retester gehe.
 
Es ist eigentlich eine gute Pre-Evaluator, um sie in "Selected Timeframe Only"-Modus zuerst zu generieren und dann erneut testen im Tick-Simulationsmodus, da dies bereits kick-out die Strategien, die Relais zu viel auf intrabar Bewegungen. Und die Strategien, die auf diese Weise nicht haben Trades, die Jahre oder irgendetwas, sie dauern ein paar Stunden in der Regel vor trailed out oder SL getroffen wird und durch die "Selected Time Frame Only"-Modus für die Generierung von Strategien SQ wird nie generieren Strategien, die dependend auf Intra-Bar-Bewegung, die sie noch stabiler macht sind. Auf der Basis von 15 Jahren Daten haben sie normalerweise zwischen 1200 und 5000 Trades. Natürlich, wie gesagt, müssen Sie sie im Tick-Simulationsmodus später im Retester neu bewerten und alle Robustheitstests durchführen, und Sie werden eine gute Menge der Strategien verlieren (ich schaffe es normalerweise, 2000 ursprünglich generierte Strategien am Ende auf 40 zu reduzieren), aber Sie werden auf diese Weise viele WIRKLICH stabile Strategien finden.
 
Und ich sage Ihnen, diese Strategien (6 von ihnen so weit auf 4 verschiedene Paare) laufen auf meinem privaten Konto und machte mich 12% in diesem Monat bereits mit 1,5% Drawdown und eine super stabile Equity-Kurve;)
 
Hätte ich diesen "Trick" für uns Batch aufheben sollen? 😉 Hmm.....
 
Mikeyc: Gehen Sie nicht zu sehr davon aus, was theoretisch funktionieren sollte und was nicht, testen Sie einfach. Ich nehme nie etwas an, ich teste und teste und teste, das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in den meisten Dingen des Lebens. Leute, die nur Vermutungen anstellen, kommen nicht weit und verharren in einer Welt der Theorie, in der sie sich erzählen, warum dies und jenes nicht funktionieren kann oder warum dies und jenes funktionieren SOLLTE, während beides nicht zutrifft, wenn sie ihre Ideen einfach in und aus getestet hätten:)

Way to go geektrader, intensiver als meine modus-operandi, scheint Ihre tun besser für sie, mein Weg ist ähnlich, aber weniger, aufgrund der begrenzten Setup auf einem 2003 32bit Server. Aber gut gemacht!

Nur die Zeit wird zeigen, ob ich "richtig" bin Batch, aber so weit so gut. Die Erstellung von Strategien im Modus "nur ausgewählter Zeitrahmen" und nur die erneute Prüfung und weitere Schritte im Modus "Ticksimulation" scheinen der Weg zu sein, um stabile Strategien zu finden.

Oh, und warum besorgen Sie sich nicht einen neueren Computer? Er wird sich im Laufe der Zeit bezahlt machen, da Sie in der Lage sein werden, noch stabilere Strategien zu entwickeln...

Nur die Zeit wird zeigen, ob ich "richtig" bin Batch, aber so weit so gut. Die Erstellung von Strategien im Modus "nur ausgewählter Zeitrahmen" und nur die erneute Prüfung und weitere Schritte im Modus "Ticksimulation" scheinen der Weg zu sein, um stabile Strategien zu finden.

 

Oh, und warum besorgen Sie sich nicht einen neueren Computer? Er wird sich im Laufe der Zeit bezahlt machen, da Sie in der Lage sein werden, noch stabilere Strategien zu entwickeln...

Darf ich fragen, mit welchem Computer Sie arbeiten?

Danke

2 davon: https://contabo.com/?show=servers Dedizierter Server X

2 davon: https://contabo.com/?show=servers Dedizierter Server X

Danke für die schnelle Antwort.....

Eine weitere Frage, wenn es Ihnen nichts ausmacht.........

Wenn Sie sagen, dass zwei davon....... sind, sind sie dann verbunden, um den Auftrag gemeinsam zu bearbeiten......?

Nochmals vielen Dank.

daveM

Nein, man kann sie nicht verknüpfen. Man benutzt sie einfach wie 2 Computer, auf denen jeweils SQ mit den 2 Lizenzen, die man von Mark erhält, installiert ist.