Mehrfachprüfung

Hallo,

Es ist bekannt, dass die bei der Strategie-Quantisierung verwendete Methodik zu einer falschen Entdeckung der Strategien führt.

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2207682327001?bckey=AQ~~,AAAAt6-8xFk~,r8nyyutNWdB9cOzqmiiiQxC0oXMNGP7d&bclid=2204845638001&bctid=3878525144001

http://eranraviv.com/multiple-testing/
 

http://www.financial-math.org/

siehe auch David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos Lopez de Prado und Qiji Jim Zhu, "Pseudo-mathematics and financial charlatanism: The effects of backtest over fitting on out-of-sample performance,". Bekanntmachungen der Amerikanischen Mathematischen Gesellschaft, Mai 2014, pg. 458-471

Können Sie das Maß für die Wahrscheinlichkeit eines Backtest-Overfittings vorstellen?

Krzysztof

Tut mir leid, Kumpel, aber das ist alles blah blah und gut und alte graue Theorie! Alle meine Strategien, die SQ gefunden hat und die ich zusätzlich bis zum GRÖSSTEN Grad an die Kurve angepasst habe, funktionieren seit Monaten sehr gut:) Ich stelle nur sicher, dass ich sie ständig neu optimiere, aber immer mit dem gesamten Datensatz für jedes Paar (in meinem Fall 14 Jahre).

Machen Sie sich also keine Gedanken darüber, was jemand denkt, dass es NICHT funktionieren wird, gehen Sie einfach voran und versuchen Sie es selbst, das ist das Beste, was Sie tun können. Halten Sie sich nicht an die Neinsager und graue Theorie, Sie verschwenden nur Ihre Zeit, in der Sie gute Strategien hätten entwickeln können:)

Tut mir leid, Kumpel, aber das ist alles blah blah und gut und alte graue Theorie! Alle meine Strategien, die SQ gefunden hat und die ich zusätzlich bis zum GRÖSSTEN Grad an die Kurve angepasst habe, funktionieren seit Monaten sehr gut:) Ich stelle nur sicher, dass ich sie ständig neu optimiere, aber immer mit dem gesamten Datensatz für jedes Paar (in meinem Fall 14 Jahre).

 

Machen Sie sich also keine Gedanken darüber, was jemand denkt, dass es NICHT funktionieren wird, gehen Sie einfach voran und versuchen Sie es selbst, das ist das Beste, was Sie tun können. Halten Sie sich nicht an die Neinsager und graue Theorie, Sie verschwenden nur Ihre Zeit, in der Sie gute Strategien hätten entwickeln können:)

Sie denken also, dass Sie schlauer sind als all die Mathematiker mit viel Erfahrung....im Alter von 34....Meine Erfahrung mit Finanzmärkten ist etwa 20 Jahre und leider bestätigen die Informationen aus den Papieren, die ich gepostet habe, nur meine Ansicht. Wie auch immer, die Frage wurde an die Designer von SQ geschickt, ob sie zusätzliche Maßnahmen implementiert haben. Irgendein Diplom in Mathematik oder irgendeine harte Wissenschaft und Forschungserfahrung?

Krzysztof

Eine weitere Möglichkeit ist die Implementierung einer deflationären Sharpe Ratio. Es ist sicher, dass entweder die Wahrscheinlichkeit von Backtest-Überanpassung oder die deflationäre Sharpe Ratio den Wert Ihres Produkts erhöhen würde, da keines der Konkurrenzprodukte darüber verfügt.

https://www.youtube.com/watch?v=KKduDAbZ4Uk&feature=youtu.be

Krzysztof

Sie denken also, dass Sie schlauer sind als all die Mathematiker mit viel Erfahrung....im Alter von 34....Meine Erfahrung mit Finanzmärkten ist etwa 20 Jahre und leider bestätigen die Informationen aus den Papieren, die ich gepostet habe, nur meine Ansicht. Wie auch immer, die Frage wurde an die Designer von SQ geschickt, ob sie zusätzliche Maßnahmen implementiert haben. Irgendein Diplom in Mathematik oder irgendeine harte Wissenschaft und Forschungserfahrung?

 

Krzysztof

Klüger oder nicht, das ist mir egal. Ich verdiene Geld auf die Art und Weise, die ich Ihnen beschrieben habe, das ist alles, was am Ende zählt, das ist, was wir alle hier sind für, nicht, was jemand sagt, sollte theoretisch NICHT funktionieren. Sie können sich also damit begnügen, theoretische Gründe und Hypothesen zu finden, warum SQ für Sie nicht funktionieren wird, oder Sie folgen meiner Methode (oder der Methode vieler anderer hier) und verdienen etwas Geld.

Besteht die Möglichkeit, diesen Indikator zu erhalten?

Krzysztof

Tut mir leid, Kumpel, aber das ist alles blah blah und gut und alte graue Theorie! Alle meine Strategien, die SQ gefunden hat und die ich zusätzlich bis zum GRÖSSTEN Grad an die Kurve angepasst habe, funktionieren seit Monaten sehr gut:) Ich stelle nur sicher, dass ich sie ständig neu optimiere, aber immer mit dem gesamten Datensatz für jedes Paar (in meinem Fall 14 Jahre).

 

Machen Sie sich also keine Gedanken darüber, was jemand denkt, dass es NICHT funktionieren wird, gehen Sie einfach voran und versuchen Sie es selbst, das ist das Beste, was Sie tun können. Halten Sie sich nicht an die Neinsager und graue Theorie, Sie verschwenden nur Ihre Zeit, in der Sie gute Strategien hätten entwickeln können:)

😀

Mathematiker gegen betrügerische Finanz- und Anlageberatung (MAFFIA)

:rolleyes:

Vielleicht können Sie es im Snippets-Framework verwenden. In EA Analyzer 4.0 können Sie Ihren eigenen Java-Code schreiben (der auch in SQ4 zu finden sein wird). Theoretisch (ich habe diese Papiere nicht gelesen), können Sie die Berechnung selbst in SQ4 schreiben.

Nebenbei bemerkt: Ich stimme mit geektrader überein - unser Hauptmaßstab ist es, Geld zu verdienen. Wenn ich also tatsächlich beständig Geld verdiene, dann kann ich viele Papiere haben, die besagen, dass ich nicht profitabel sein sollte. Es gibt einen Grund dafür, dass die klugen Köpfe an den Universitäten bewiesen haben, dass sie es in der realen Welt nicht schaffen. Ein Beispiel dafür ist Long Term Capital. Sie sollen einige der klügsten Köpfe im Finanzwesen sein, aber sie haben versagt. Haben andere Leute mit denselben Strategien im selben Zeitraum Geld verdient? Ja.  

Das heißt aber nicht, dass wir nicht von diesen akademischen Arbeiten lernen können, und deshalb hat Mark diese Snippet-Funktionalität in die Software eingebaut, damit wir diese Theorien testen können und sehen, ob wir damit Geld verdienen können.

-Stearno

geek trader macht kein Geld

http://www.myfxbook.com/members/geektrader/quantclimber-private/871117

All diese Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurve sind nur eine Bewegung innerhalb ihrer Varianz - nur durch eine große Anzahl von Trades und einen langen Beobachtungszeitraum können Sie überprüfen, ob ein System profitabel ist.

Ich weiß nicht, ob es möglich ist, die Funktionalität von SQ zu erweitern, aber ich weiß, dass es sehr fehlerhaft ist - MT4-Backtest-Ergebnisse und SQ-Backtest-Ergebnisse stimmen fast nie in großem Umfang überein. Auch Funktionalitäten der EA-Analysator sind es so, dass Sie mit Backtest-Ergebnisse täuschen getan.

https://strategyquant.com/forum/topic/3692-portfolio-optimization/

https://strategyquant.com/forum/topic/3476-script-example/

Krzysztof

Nein, das ist geektrader System ich glaube. Er behauptet, Geld zu verdienen mit SQ....

Nun ja. Jedem das Seine, wenn es um seine Meinung geht.

Nehmen Sie bitte nicht Anstoß daran, wenn jemand eine andere Meinung hat, und greifen Sie bitte niemanden an.

Der Teil, wo Ihre Seite brach ist die große Annahme, die Sie machen, ist, dass Sie die Ergebnisse aller seiner Systeme / manuellen Handel gesehen haben. Ich weiß bereits, dass er nicht seine erfolgreichen Systeme zu veröffentlichen.

Wenn Sie also aufzeigen, was Ihrer Meinung nach seine Erfolgsbilanz ist, werden Sie damit weder ein Argument gewinnen noch seine Meinung für mich entkräften.

Danke, dass Sie Ihre Idee mit uns teilen. Da dies ein Vorverkaufsforum ist, nehme ich an, dass Sie überlegen, ob Sie kaufen wollen oder nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass SQ so funktioniert, wie es beworben wird, und um Ihre ursprüngliche Frage zu beantworten: SQ4 ist in der Lage, verschiedene Berechnungen durchzuführen, wenn Sie diese mit dem Quant-Editor eingeben können.

Ich wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrer Handelsreise!

-Stearno

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-TL10 mit Tapatalk

Nun ja. Jedem das Seine, wenn es um seine Meinung geht.

Nehmen Sie bitte nicht Anstoß daran, wenn jemand eine andere Meinung hat, und greifen Sie bitte niemanden an.

Der Teil, wo Ihre Seite brach ist die große Annahme, die Sie machen, ist, dass Sie die Ergebnisse aller seiner Systeme / manuellen Handel gesehen haben. Ich weiß bereits, dass er nicht seine erfolgreichen Systeme zu veröffentlichen.

Wenn Sie also aufzeigen, was Ihrer Meinung nach seine Erfolgsbilanz ist, werden Sie damit weder ein Argument gewinnen noch seine Meinung für mich entkräften.

Danke, dass Sie Ihre Idee mit uns teilen. Da dies ein Vorverkaufsforum ist, nehme ich an, dass Sie überlegen, ob Sie kaufen wollen oder nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass SQ so funktioniert, wie es beworben wird, und um Ihre ursprüngliche Frage zu beantworten: SQ4 ist in der Lage, verschiedene Berechnungen durchzuführen, wenn Sie diese mit dem Quant-Editor eingeben können.

Ich wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrer Handelsreise!

-Stearno

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-TL10 mit Tapatalk

 

OK, ich habe diesen Link von jemandem, sagen seine Erfolgsbilanz, auf den Link sagt es eindeutig geektrader und quantclimber. Wie auch immer, ich werde nur überzeugt sein, dass es funktioniert, wenn ich sehe, unabhängige verifiziert (wie fxbook) Track Record aus ganz langen Zeitraum mit vielen Trades. Traurig, dass er nicht veröffentlichen seine Erfolgsbilanz als in diesem Fall "dass es Geld macht" seine nur Worte.....

Krzysztof

Erzeugt SQ Strategien? Ja

Ergeben die resultierenden Strategien brauchbare Expertenberater? Ja

Gibt es Bugs und kleine Ärgernisse bei SQ? Ja, aber keine Showstopper

Können wir nachweisen, dass die Ausgabe narrensicher ist und kein Risiko eines Ausfalls besteht? Nein

Lohnt sich das Produkt unterm Strich? Ja, meiner Meinung nach.

Kann SQ verbessert werden? Ja, eine neue Version ist in der Entwicklung.

Ich hoffe, das hilft.

Gibt es Bugs und kleine Ärgernisse bei SQ? Ja, aber keine Showstopper

 

Wenn es eine Diskrepanz zwischen MT4-Backtest-Ergebnisse und SQ-Backtest-Ergebnisse in großem Umfang, wie es ein Fall ist es definitiv Showstopper.

Wenn Sie den Bereich in EA Analyzer nicht einstellen können oder eine Art Walk-Forward-Test für erstellte Portfolios oder "Was-wäre-wenn"-Ergebnisse machen können, ist das auch ein Showstopper.

Die Art und Weise, wie der Portfoliomaster und die "Was-wäre-wenn"-Funktionalität konzipiert sind, zwingt Sie dazu, sich auf die Ergebnisse von Backtests zu verlassen, da Sie keine Vorwärtstests dieser Funktionalität durchführen können.

Aus diesem Grund wächst der Optimismus der SQ-Nutzer, der durch die Backtests erzeugt wird: ......

Krzysztof

Wenn es eine Diskrepanz zwischen MT4-Backtest-Ergebnisse und SQ-Backtest-Ergebnisse in großem Umfang, wie es ein Fall ist es definitiv Showstopper.

 

Wenn Sie den Bereich in EA Analyzer nicht einstellen können oder eine Art Walk-Forward-Test für erstellte Portfolios oder "Was-wäre-wenn"-Ergebnisse machen können, ist das auch ein Showstopper.

 

Die Art und Weise, wie der Portfoliomaster und die "Was-wäre-wenn"-Funktionalität konzipiert sind, zwingt Sie dazu, sich auf die Ergebnisse von Backtests zu verlassen, da Sie keine Vorwärtstests dieser Funktionalität durchführen können.

 

Aus diesem Grund wächst der Optimismus der SQ-Nutzer, der durch die Backtests erzeugt wird: ......

 

Krzysztof

Ich habe festgestellt, dass die SQ-Backtest-Ergebnisse und die MT4-Ergebnisse im Allgemeinen übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, vermute ich, dass Sie das Backtesting in MT4 nicht richtig durchführen. Erste MT4 zu Backtesting propertly braucht Drittanbieter-Unterstützung wie Birt's Tick Data Suite.

Klingt, als hätten Sie sich entschieden: SQ und EA Analyzer sind im Moment nicht die richtigen Produkte für Sie. Vielleicht werden einige zukünftige Versionen mit dem übereinstimmen, was Sie suchen.

Viel Glück bei Ihrem Handel.