tests multiples

Bonjour,

Il est bien connu que la méthodologie utilisée dans la stratégie quan introduit une fausse découverte des stratégies.

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2207682327001?bckey=AQ~~,AAAAt6-8xFk~,r8nyyutNWdB9cOzqmiiiQxC0oXMNGP7d&bclid=2204845638001&bctid=3878525144001

http://eranraviv.com/multiple-testing/
 

http://www.financial-math.org/

voir aussi David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos Lopez de Prado et Qiji Jim Zhu, "Pseudo-mathematics and financial charlatanism : The effects of backtest over fitting on out-of-sample performance," (Pseudo-mathématiques et charlatanisme financier : les effets du surajustement du backtest sur la performance hors échantillon) Notices of the American Mathematical Society (en anglais), mai 2014, pg. 458-471

Pouvez-vous présenter la mesure de la probabilité d'overfitting des backtests ?

Krzysztof

Désolé mon pote, mais c'est du blabla et de la bonne vieille théorie grise ! Toutes les stratégies que SQ a trouvées et que j'ai en outre adaptées à la courbe au plus haut degré, fonctionnent parfaitement pendant des mois :) Tout ce dont je m'assure, c'est de les ré-optimiser régulièrement, mais toujours sur l'ensemble des données pour chaque paire (14 ans dans mon cas).

Ne vous préoccupez donc pas de ce que quelqu'un pense qui ne fonctionnera PAS, allez de l'avant et essayez vous-même, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ne vous en tenez pas aux mauvaises langues et aux théories grises, vous ne faites que perdre votre temps, alors que vous auriez pu créer de bonnes stratégies :)

Désolé mon pote, mais c'est du blabla et de la bonne vieille théorie grise ! Toutes les stratégies que SQ a trouvées et que j'ai en outre adaptées à la courbe au plus haut degré, fonctionnent parfaitement pendant des mois :) Tout ce dont je m'assure, c'est de les ré-optimiser régulièrement, mais toujours sur l'ensemble des données pour chaque paire (14 ans dans mon cas).

 

Ne vous préoccupez donc pas de ce que quelqu'un pense qui ne fonctionnera PAS, allez de l'avant et essayez vous-même, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ne vous en tenez pas aux mauvaises langues et aux théories grises, vous ne faites que perdre votre temps, alors que vous auriez pu créer de bonnes stratégies :)

Vous pensez donc que vous êtes plus intelligent que tous ces mathématiciens qui ont beaucoup d'expérience .... à l'âge de 34 ans .... Mon expérience des marchés financiers est d'environ 20 ans et, malheureusement, les informations tirées des documents que j'ai affichés ne font que confirmer mon point de vue. Quoi qu'il en soit, la question a été posée aux concepteurs de SQ pour savoir s'ils ont mis en œuvre des mesures supplémentaires. Je ne sais pas s'il y a un diplôme en maths ou en sciences exactes et une expérience en recherche ?

Krzysztof

une autre possibilité est de mettre en place un ratio de sharpe déflaté. Il est certain que le fait de disposer de la probabilité de surajustement du backtest ou du ratio de sharpe déflaté augmenterait la valeur de votre produit, car aucun des produits concurrents n'en dispose.

https://www.youtube.com/watch?v=KKduDAbZ4Uk&feature=youtu.be

Krzysztof

Vous pensez donc que vous êtes plus intelligent que tous ces mathématiciens qui ont beaucoup d'expérience .... à l'âge de 34 ans .... Mon expérience des marchés financiers est d'environ 20 ans et, malheureusement, les informations tirées des documents que j'ai affichés ne font que confirmer mon point de vue. Quoi qu'il en soit, la question a été posée aux concepteurs de SQ pour savoir s'ils ont mis en œuvre des mesures supplémentaires. Je ne sais pas s'il y a un diplôme en maths ou en sciences exactes et une expérience en recherche ?

 

Krzysztof

Plus intelligent ou non, je m'en fiche. Je gagne de l'argent de la manière que je vous ai décrite, c'est tout ce qui compte à la fin, c'est ce pour quoi nous sommes tous ici, pas ce que quelqu'un dit que ça ne devrait théoriquement PAS marcher. Vous pouvez donc vous contenter de trouver des raisons théoriques et des hypothèses pour lesquelles SQ ne fonctionnera pas pour vous, ou vous pouvez suivre ma méthode (ou la méthode de beaucoup d'autres ici) et gagner de l'argent.

Quelles sont les chances d'obtenir cet indicateur ?

Krzysztof

Désolé mon pote, mais c'est du blabla et de la bonne vieille théorie grise ! Toutes les stratégies que SQ a trouvées et que j'ai en outre adaptées à la courbe au plus haut degré, fonctionnent parfaitement pendant des mois :) Tout ce dont je m'assure, c'est de les ré-optimiser régulièrement, mais toujours sur l'ensemble des données pour chaque paire (14 ans dans mon cas).

 

Ne vous préoccupez donc pas de ce que quelqu'un pense qui ne fonctionnera PAS, allez de l'avant et essayez vous-même, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ne vous en tenez pas aux mauvaises langues et aux théories grises, vous ne faites que perdre votre temps, alors que vous auriez pu créer de bonnes stratégies :)

😀

Mathématiciens contre les conseils financiers et d'investissement frauduleux (MAFFIA)

:rolleyes :

Peut-être pouvez-vous l'utiliser dans le cadre des snippets. Dans EA Analyzer 4.0, vous pouvez écrire votre propre code Java (que l'on retrouvera également dans SQ4). Donc, en théorie (je n'ai pas lu ces articles), vous pouvez écrire le calcul vous-même dans SQ4.

Par ailleurs, je suis d'accord avec geektrader : notre principale mesure est de gagner de l'argent. Ainsi, si je gagne régulièrement de l'argent, je peux avoir de nombreux articles qui disent que je ne devrais pas être rentable. Ce n'est pas pour rien que les cerveaux des universités ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas réussir dans le monde réel. Long Term Capital en est un bon exemple. Ils sont censés faire partie des plus grands cerveaux de la finance, mais ils ont échoué. D'autres personnes ont-elles gagné de l'argent en utilisant les mêmes stratégies au cours de la même période ? Oui.  

Cela dit, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tirer des enseignements de ces articles universitaires et de la raison pour laquelle Mark a intégré cette fonctionnalité dans le logiciel, afin que nous puissions tester les théories qu'ils émettent et voir si elles nous feront gagner de l'argent.

-Stearno

geek trader ne gagne pas d'argent

http://www.myfxbook.com/members/geektrader/quantclimber-private/871117

Tous ces hauts et bas de la courbe d'équité ne sont que des mouvements dans sa variance - ce n'est qu'en générant un grand nombre de transactions et une longue période d'observation que l'on peut vérifier si un système est rentable.

Je ne sais pas s'il est possible d'étendre les fonctionnalités de SQ mais je sais qu'il est très buggé - les résultats des backtests de MT4 et de SQ ne correspondent presque jamais dans une large mesure. De plus, les fonctionnalités de l'analyseur d'EA sont conçues de manière à ce que les résultats des backtests vous trompent.

https://strategyquant.com/forum/topic/3692-portfolio-optimization/

https://strategyquant.com/forum/topic/3476-script-example/

Krzysztof

Non, c'est le système de geektrader je crois. Il prétend gagner de l'argent avec SQ....

Eh bien... Chacun est libre de ses opinions.

Ne vous offusquez pas si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre et n'attaquez pas quelqu'un.

La partie où votre côté s'est effondré est la grande hypothèse que vous faites, à savoir que vous avez vu les résultats de tous ses systèmes / trading manuel. Je sais déjà qu'il ne publie pas ses systèmes à succès.

Ainsi, montrer ce que vous pensez être ses antécédents ne vous aidera en aucun cas à gagner un argument ni à démolir son opinion à mes yeux.

Merci de nous avoir fait part de votre idée. Comme il s'agit d'un forum de prévente, je suppose que vous êtes en train d'évaluer la possibilité d'acheter ou non. Je peux attester par expérience que le SQ fonctionne comme annoncé, et pour répondre à votre question initiale : SQ4 sera capable de mesurer en utilisant divers calculs si vous pouvez les entrer en utilisant l'éditeur quantique.

Bonne chance pour votre parcours commercial !

-Stearno

Envoyé depuis mon HUAWEI MT7-TL10 en utilisant Tapatalk

Eh bien... Chacun est libre de ses opinions.

Ne vous offusquez pas si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre et n'attaquez pas quelqu'un.

La partie où votre côté s'est effondré est la grande hypothèse que vous faites, à savoir que vous avez vu les résultats de tous ses systèmes / trading manuel. Je sais déjà qu'il ne publie pas ses systèmes à succès.

Ainsi, montrer ce que vous pensez être ses antécédents ne vous aidera en aucun cas à gagner un argument ni à démolir son opinion à mes yeux.

Merci de nous avoir fait part de votre idée. Comme il s'agit d'un forum de prévente, je suppose que vous êtes en train d'évaluer la possibilité d'acheter ou non. Je peux attester par expérience que le SQ fonctionne comme annoncé, et pour répondre à votre question initiale : SQ4 sera capable de mesurer en utilisant divers calculs si vous pouvez les entrer en utilisant l'éditeur quantique.

Bonne chance pour votre parcours commercial !

-Stearno

Envoyé depuis mon HUAWEI MT7-TL10 en utilisant Tapatalk

 

En tout cas, je ne serai convaincu que cela fonctionne que si je vois un track record vérifié de manière indépendante (comme fxbook) sur une période assez longue avec de nombreux trades. Malheureusement, il ne publie pas ses résultats, car dans ce cas "ça rapporte", ce ne sont que des mots......

Krzysztof

La SQ génère-t-elle des stratégies ? Oui

Les stratégies obtenues produisent-elles des conseillers experts utilisables ? Oui

Y a-t-il des bogues et des petits désagréments avec SQ ? Oui, mais aucun n'est rédhibitoire

Pouvons-nous prouver que le résultat est infaillible et qu'il n'y a aucun risque de défaillance ? Non

Tout compte fait, le produit en vaut-il la peine ? Oui, à mon avis.

Le SQ peut-il être amélioré ? Oui, une nouvelle version est en cours de développement.

J'espère que cela vous aidera.

Y a-t-il des bogues et des petits désagréments avec SQ ? Oui, mais aucun n'est rédhibitoire

 

S'il y a un décalage entre les résultats du backtest MT4 et ceux du backtest SQ dans une large mesure, il s'agit d'un cas où l'on ne peut que s'en rendre compte.

Si vous ne pouvez pas définir la fourchette dans l'analyseur EA ou faire une sorte de test de marche en avant pour les portefeuilles créés ou les résultats de "ce qui se passe si", c'est aussi un obstacle.

La façon dont le gestionnaire de portefeuille et la fonction "what if" sont conçus vous obligent à croire aux résultats des backtests, car vous ne pouvez pas tester cette fonctionnalité à l'avance.

A cause de tout cela, le niveau d'optimisme des utilisateurs de SQ, généré par les backtests, est de plus en plus élevé.......

Krzysztof

S'il y a un décalage entre les résultats du backtest MT4 et ceux du backtest SQ dans une large mesure, il s'agit d'un cas où l'on ne peut que s'en rendre compte.

 

Si vous ne pouvez pas définir la fourchette dans l'analyseur EA ou faire une sorte de test de marche en avant pour les portefeuilles créés ou les résultats de "ce qui se passe si", c'est aussi un obstacle.

 

La façon dont le gestionnaire de portefeuille et la fonction "what if" sont conçus vous obligent à croire aux résultats des backtests, car vous ne pouvez pas tester cette fonctionnalité à l'avance.

 

A cause de tout cela, le niveau d'optimisme des utilisateurs de SQ, généré par les backtests, est de plus en plus élevé.......

 

Krzysztof

J'ai constaté qu'en général, les résultats du backtest de SQ et ceux de MT4 s'alignent. Si ce n'est pas le cas, je soupçonne que le backtesting de MT4 n'est pas correct. Pour que MT4 puisse faire des backtests correctement, il faut le support d'une tierce partie comme la Tick Data Suite de Birt.

On dirait que vous avez pris votre décision, SQ et EA analyzer ne sont pas les produits qu'il vous faut pour l'instant. Peut-être que certaines versions futures correspondront à ce que vous recherchez.

Bonne chance dans vos activités commerciales.