testes múltiplos

Hi,

É bem conhecido que a metodologia utilizada na estratégia quant introduz falsas descobertas das estratégias.

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2207682327001?bckey=AQ~~,AAAAt6-8xFk~,r8nyyutNWdB9cOzqmiiiQxC0oXMNGP7d&bclid=2204845638001&bctid=3878525144001

http://eranraviv.com/multiple-testing/
 

http://www.financial-math.org/

ver também David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos Lopez de Prado e Qiji Jim Zhu, "Pseudo-mathematics and financial charlatanism": Os efeitos do backktest sobre o encaixe no desempenho fora da amostra". Avisos da American Mathematical Society, maio de 2014, pg. 458-471

Você pode introduzir a medida de probabilidade de sobreajustamento ??

Krzysztof

Desculpe amigo, mas isso é tudo blá blá e a boa e velha teoria cinzenta! Todas as minhas estratégias que a SQ encontrou e que eu adicionalmente curvei ao grau MAIOR, DO trabalho bem feito por meses:) Tudo o que eu estou fazendo é re-otimizá-las constantemente, mas sempre no conjunto completo de dados para cada par (14 anos no meu caso).

Portanto, não se preocupe com o que alguém pensa que NÃO vai funcionar, apenas vá em frente e tente você mesmo, isso é o melhor que você pode fazer. Não fique com a teoria do "não" e do "cinzento", você está apenas perdendo seu tempo no qual você poderia ter criado boas estratégias:)

Desculpe amigo, mas isso é tudo blá blá e a boa e velha teoria cinzenta! Todas as minhas estratégias que a SQ encontrou e que eu adicionalmente curvei ao grau MAIOR, DO trabalho bem feito por meses:) Tudo o que eu estou fazendo é re-otimizá-las constantemente, mas sempre no conjunto completo de dados para cada par (14 anos no meu caso).

 

Portanto, não se preocupe com o que alguém pensa que NÃO vai funcionar, apenas vá em frente e tente você mesmo, isso é o melhor que você pode fazer. Não fique com a teoria do "não" e do "cinzento", você está apenas perdendo seu tempo no qual você poderia ter criado boas estratégias:)

Então você acha que é mais inteligente do que todos aqueles caras da matemática com muita experiência.... na idade de 34....A minha experiência com mercados financeiros é como 20 anos e infelizmente informações de jornais o que eu postei apenas confirma minha opinião. De qualquer forma, a pergunta foi enviada aos projetistas da SQ se eles têm implementado medidas adicionais. Qualquer diploma em matemática ou qualquer experiência dura em ciência e pesquisa ??

Krzysztof

Outra possibilidade é implementar uma relação de afiação deflacionada. Com certeza, ter a Probabilidade de sobreajustar o Backtest ou a relação de sharpe deflacionado aumentaria o valor de seu produto, pois nenhum dos produtos concorrentes o tem.

https://www.youtube.com/watch?v=KKduDAbZ4Uk&feature=youtu.be

Krzysztof

Então você acha que é mais inteligente do que todos aqueles caras da matemática com muita experiência.... na idade de 34....A minha experiência com mercados financeiros é como 20 anos e infelizmente informações de jornais o que eu postei apenas confirma minha opinião. De qualquer forma, a pergunta foi enviada aos projetistas da SQ se eles têm implementado medidas adicionais. Qualquer diploma em matemática ou qualquer experiência dura em ciência e pesquisa ??

 

Krzysztof

Mais espertos ou não, não me importo. Eu ganho dinheiro da maneira que descrevi para você, isso é tudo que conta no final, é para isso que estamos todos aqui, não para o que alguém diz que a teoria NÃO deve funcionar. Portanto, você pode se limitar a encontrar razões teóricas e hipóteses para que o SQ não funcione para você, ou você segue meu método (ou o método de muitos outros aqui) e ganha algum dinheiro.

Então, alguma chance de obter este indicador ??

Krzysztof

Desculpe amigo, mas isso é tudo blá blá e a boa e velha teoria cinzenta! Todas as minhas estratégias que a SQ encontrou e que eu adicionalmente curvei ao grau MAIOR, DO trabalho bem feito por meses:) Tudo o que eu estou fazendo é re-otimizá-las constantemente, mas sempre no conjunto completo de dados para cada par (14 anos no meu caso).

 

Portanto, não se preocupe com o que alguém pensa que NÃO vai funcionar, apenas vá em frente e tente você mesmo, isso é o melhor que você pode fazer. Não fique com a teoria do "não" e do "cinzento", você está apenas perdendo seu tempo no qual você poderia ter criado boas estratégias:)

😀

Matemáticos contra Fraudulent Financial and Investment Advice (MAFFIA)

:rolleyes:

Talvez você possa usá-lo na estrutura de snippets. no EA Analyzer 4.0, você pode escrever seu próprio código java (que será encontrado também no SQ4). Portanto, em teoria (eu não li estes documentos), você mesmo pode escrever o cálculo no SQ4.

Em uma nota lateral: concordo com o geektrader - nossa principal medida é ganhar dinheiro. Portanto, se eu estou realmente ganhando dinheiro de forma consistente, então eu posso ter muitos papéis dizendo que não deveria ser lucrativo. Há uma razão pela qual os cérebros nas universidades têm provado que não podem fazer isso no mundo real. Um caso em questão é o Capital de Longo Prazo. Eles deveriam ser alguns dos cérebros mais inteligentes em Finanças, mas falharam. Outras pessoas ganharam dinheiro usando suas mesmas estratégias durante esse mesmo período. Sim.  

Dito isto, não quer dizer que não possamos aprender com estes trabalhos acadêmicos e por que Mark colocou esta funcionalidade de snippet no software, para que possamos testar estas teorias que eles divulgam e ver se isso nos fará ganhar dinheiro.

-Stearno

comerciante nerd não ganha dinheiro

http://www.myfxbook.com/members/geektrader/quantclimber-private/871117

todos aqueles altos e baixos da curva de patrimônio, isto é apenas um movimento dentro de sua variação - apenas gerando muitas operações e um longo período de observação você pode verificar se algum sistema é lucrativo.

Não sei se é possível estender a funcionalidade do SQ, mas sei que é muito buggy - os resultados do MT4 e os resultados do SQ quase nunca correspondem a uma grande extensão. Também as funcionalidades do analisador EA são feitas dessa forma que enganam você com os resultados do backtest.

https://strategyquant.com/forum/topic/3692-portfolio-optimization/

https://strategyquant.com/forum/topic/3476-script-example/

Krzysztof

Não é o sistema do geektrader, creio eu. Ele afirma ganhar dinheiro usando SQ....

Bem. A cada um quando se trata de opiniões próprias.

Por favor, não se ofenda quando alguém tem uma opinião diferente e, por favor, não ataque alguém.

A parte em que seu lado quebrou é a grande suposição que você está fazendo é que você viu os resultados de todos os seus sistemas / comércio manual. Eu já sei que ele não publica seus sistemas bem sucedidos.

Portanto, mostrar o que você acha que é o seu histórico não ajudará de forma alguma a ganhar uma discussão, nem a acabar com a opinião dele para mim.

Obrigado por compartilhar sua idéia. Como este é um fórum de pré-venda, presumo que você esteja avaliando a compra ou não. A isso posso atestar por experiência que o SQ funciona como anunciado, e responder à sua pergunta original: O SQ4 será capaz de medir usando vários cálculos se você puder entrar neles usando o editor de quant.

Boa sorte para você em sua jornada comercial!

-Stearno

Enviado de meu HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk

Bem. A cada um quando se trata de opiniões próprias.

Por favor, não se ofenda quando alguém tem uma opinião diferente e, por favor, não ataque alguém.

A parte em que seu lado quebrou é a grande suposição que você está fazendo é que você viu os resultados de todos os seus sistemas / comércio manual. Eu já sei que ele não publica seus sistemas bem sucedidos.

Portanto, mostrar o que você acha que é o seu histórico não ajudará de forma alguma a ganhar uma discussão, nem a acabar com a opinião dele para mim.

Obrigado por compartilhar sua idéia. Como este é um fórum de pré-venda, presumo que você esteja avaliando a compra ou não. A isso posso atestar por experiência que o SQ funciona como anunciado, e responder à sua pergunta original: O SQ4 será capaz de medir usando vários cálculos se você puder entrar neles usando o editor de quant.

Boa sorte para você em sua jornada comercial!

-Stearno

Enviado de meu HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk

 

OK, eu recebi este link de alguém, dizendo seu histórico, no link diz claramente geektrader e quantclimber. De qualquer forma, só estarei convencido de que funciona se eu vir um histórico independente verificado (como o fxbook) de um período de tempo bastante longo com muitos negócios. Infelizmente, ele não publica seu histórico como neste caso "que ele ganha dinheiro" suas únicas palavras.....

Krzysztof

O SQ gera estratégias? Sim

As estratégias resultantes produzem conselheiros especializados utilizáveis? Sim

Há insetos e pequenos aborrecimentos com o SQ? Sim, mas não há rolhas de show

Podemos provar que a produção é à prova de tolice e que não há risco de fracasso? Não

Em resumo, o produto vale a pena? Sim, na minha opinião.

O SQ pode ser melhorado? Sim, uma nova versão está em desenvolvimento.

Espero que isto ajude.

Há insetos e pequenos aborrecimentos com o SQ? Sim, mas não há rolhas de show

 

Se houver um descompasso entre os resultados do MT4 e os resultados do SQ em grande parte, como é o caso, é definitivamente um caso que se mostra mais alto.

Se você não pode definir o intervalo no analisador EA ou fazer um tipo de teste de avanço para carteiras criadas ou "e se" os resultados são também um showtopper.

A forma como o portfólio master e "e se" é projetado força você a acreditar em resultados retroativos, pois você não pode fazer um teste de avanço desta funcionalidade.

Por causa de tudo isso, o nível de otimismo dos usuários do SQ está crescendo......

Krzysztof

Se houver um descompasso entre os resultados do MT4 e os resultados do SQ em grande parte, como é o caso, é definitivamente um caso que se mostra mais alto.

 

Se você não pode definir o intervalo no analisador EA ou fazer um tipo de teste de avanço para carteiras criadas ou "e se" os resultados são também um showtopper.

 

A forma como o portfólio master e "e se" é projetado força você a acreditar em resultados retroativos, pois você não pode fazer um teste de avanço desta funcionalidade.

 

Por causa de tudo isso, o nível de otimismo dos usuários do SQ está crescendo......

 

Krzysztof

Em geral, descobri que os resultados do backtest do SQ e os resultados do MT4 estão alinhados. Se não estiverem, suspeito que você não esteja fazendo o backtest no MT4 corretamente. Para que o MT4 faça o backtest corretamente, é necessário o suporte de terceiros, como o Tick Data Suite da Birt.

Parece que você já tomou uma decisão: o SQ e o analisador EA não são os produtos ideais para você no momento. Talvez algumas versões futuras se alinhem com o que você está procurando.

Boa sorte em suas negociações.