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Portfolio-Optimierung

4 Antworten

vor 8 Jahren #114192

Hallo,

Ist es möglich, Portfolio Master mit einer geeigneten Portfolio-Optimierung zu verbessern, z.B. mit Markowitz mean-variance oder CLA?

Der Portfolio Master sucht nur die gleich gewichtete Kombination von Teilportfolios, aber nach der Portfoliotheorie sollte das Portfolio nach dem Risiko-Ertrags-Verhältnis erstellt werden (effiziente Grenze)

Krzysztof

vor 8 Jahren #133214

Krzysztof, das ist im Moment nicht möglich, aber es ist etwas, das in der neuen Version hinzugefügt werden könnte.

Zurzeit werden in den Portfolios alle Strategien gleich gewichtet, wie Sie sagen.

Mark
StrategyQuant Architekt

vor 8 Jahren #133218

+1

Wenn ich nicht falsch liege, ist dies mit QA4 möglich. Ich brauche nur Zeit und höhere Programmierkenntnisse (inmycase).

http://ojalgo.org/

vor 8 Jahren #134696

Können wir diese Portfoliooptimierung mit Excel durchführen?

https://www.youtube.com/watch?v=OGhGz8trZtw

https://www.youtube.com/watch?v=JRDWD6DE59k

vor 8 Jahren #134756

Hallo marc,

der neue Portfolio Optimizer mit genetischer Optimierung sieht perfekt aus.

Auch die MAE/MFE ist eine gute Funktion.

Sehr gute Arbeit.

thomas

MAE/MFE

https://monitortool.jimdofree.com/

Ansicht von 4 Antworten - 1 bis 4 (von insgesamt 4)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.