test multipli
36 risposte
krzysiaczek99
8 anni fa #114121
Ciao,
È noto che la metodologia utilizzata nella strategia quant introduce una falsa scoperta delle strategie.
http://eranraviv.com/multiple-testing/
http://www.financial-math.org/
Si veda anche David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos Lopez de Prado e Qiji Jim Zhu, "Pseudo-matematica e ciarlataneria finanziaria: Gli effetti dell'over fitting del backtest sulla performance fuori campione". Avvisi della Società Matematica Americana, maggio 2014, pagg. 458-471
Potete introdurre la misura della probabilità di overfitting del backtest?
Krzysztof
geektrader
8 anni fa #132305
Mi dispiace amico, ma questo è tutto un bla bla e una buona e vecchia teoria grigia! Tutte le mie strategie che SQ ha individuato e che io ho anche abbinato alla curva al massimo grado, funzionano bene per mesi:) Tutto ciò che sto facendo è ri-ottimizzarle costantemente, ma sempre sulla serie completa di dati per ogni coppia (14 anni nel mio caso).
Quindi non preoccupatevi di quello che qualcuno pensa che NON funzionerà, andate avanti e provate voi stessi, è il meglio che potete fare. Non seguite i detrattori e le teorie grigie, state solo sprecando il vostro tempo che avreste potuto dedicare alla creazione di buone strategie:)
krzysiaczek99
8 anni fa #132308
Mi dispiace amico, ma questo è tutto un bla bla e una buona e vecchia teoria grigia! Tutte le mie strategie che SQ ha individuato e che io ho anche abbinato alla curva al massimo grado, funzionano bene per mesi:) Tutto ciò che sto facendo è ri-ottimizzarle costantemente, ma sempre sulla serie completa di dati per ogni coppia (14 anni nel mio caso).
Quindi non preoccupatevi di quello che qualcuno pensa che NON funzionerà, andate avanti e provate voi stessi, è il meglio che potete fare. Non seguite i detrattori e le teorie grigie, state solo sprecando il vostro tempo che avreste potuto dedicare alla creazione di buone strategie:)
Quindi pensi di essere più intelligente di tutti quei matematici con un sacco di esperienza.... in età di 34 anni.... La mia esperienza con i mercati finanziari è di circa 20 anni e purtroppo le informazioni dai documenti che ho postato confermano solo la mia opinione. Comunque la domanda era rivolta ai progettisti di SQ se hanno implementato misure aggiuntive. Qualche diploma in matematica o qualsiasi altra scienza e esperienza di ricerca?
Krzysztof
krzysiaczek99
8 anni fa #132310
un'altra possibilità è quella di implementare uno sharpe ratio deflazionato. Sicuramente la presenza di una Probabilità di Backtest overfitting o di uno sharpe ratio deflazionato aumenterebbe il valore del vostro prodotto, dato che nessuno dei prodotti della concorrenza ne dispone.
https://www.youtube.com/watch?v=KKduDAbZ4Uk&feature=youtu.be
Krzysztof
geektrader
8 anni fa #132314
Quindi pensi di essere più intelligente di tutti quei matematici con un sacco di esperienza.... in età di 34 anni.... La mia esperienza con i mercati finanziari è di circa 20 anni e purtroppo le informazioni dai documenti che ho postato confermano solo la mia opinione. Comunque la domanda era rivolta ai progettisti di SQ se hanno implementato misure aggiuntive. Qualche diploma in matematica o qualsiasi altra scienza e esperienza di ricerca?
Krzysztof
Più intelligente o meno, non mi interessa. Io faccio soldi nel modo che vi ho descritto, e questo è tutto ciò che conta alla fine, questo è ciò per cui siamo tutti qui, non ciò che qualcuno dice che teoricamente non dovrebbe funzionare. Quindi puoi continuare a trovare ragioni teoriche e ipotesi sul perché SQ non funziona per te, oppure seguire il mio metodo (o quello di molti altri qui) e fare soldi.
krzysiaczek99
8 anni fa #132586
clonex / Ivan Hudec
8 anni fa #132625
Mi dispiace amico, ma questo è tutto un bla bla e una buona e vecchia teoria grigia! Tutte le mie strategie che SQ ha individuato e che io ho anche abbinato alla curva al massimo grado, funzionano bene per mesi:) Tutto ciò che sto facendo è ri-ottimizzarle costantemente, ma sempre sulla serie completa di dati per ogni coppia (14 anni nel mio caso).
Quindi non preoccupatevi di quello che qualcuno pensa che NON funzionerà, andate avanti e provate voi stessi, è il meglio che potete fare. Non seguite i detrattori e le teorie grigie, state solo sprecando il vostro tempo che avreste potuto dedicare alla creazione di buone strategie:)
😀
mikeyc
8 anni fa #132653
stearno
8 anni fa #132886
In EA Analyzer 4.0 è possibile scrivere il proprio codice java (che si troverà anche in SQ4). Quindi, in teoria (non ho letto questi documenti), è possibile scrivere il calcolo da soli in SQ4.
Una nota a margine: sono d'accordo con geektrader: la nostra misura principale è il guadagno. Quindi, se sto facendo soldi in modo consistente, posso avere molti documenti che dicono che non dovrei essere redditizio. C'è una ragione per cui i cervelloni delle università hanno dimostrato di non essere in grado di farcela nel mondo reale. Un caso emblematico è quello di Long Term Capital. Si suppone che siano alcuni dei cervelli più intelligenti della finanza, ma hanno fallito. Altre persone hanno fatto soldi utilizzando le loro stesse strategie nello stesso periodo. Sì.
Detto questo, ciò non significa che non si possa imparare da questi articoli accademici e che Mark abbia inserito questa funzionalità di snippet nel software, in modo da poter testare le teorie da loro esposte e vedere se ci faranno guadagnare.
-Stearno
krzysiaczek99
8 anni fa #132891
geek trader non fa soldi
http://www.myfxbook.com/members/geektrader/quantclimber-private/871117
Tutti quegli alti e bassi della curva azionaria sono solo movimenti all'interno della sua varianza - solo generando molte operazioni e con un lungo periodo di osservazione è possibile verificare se un sistema è redditizio.
Non so se sia possibile estendere le funzionalità di SQ, ma so che è molto buggato - i risultati dei backtest di MT4 e di SQ non corrispondono quasi mai. Anche le funzionalità dell'analizzatore EA sono fatte in modo da ingannare i risultati dei backtest.
https://strategyquant.com/forum/topic/3692-portfolio-optimization/
https://strategyquant.com/forum/topic/3476-script-example/
Krzysztof
krzysiaczek99
8 anni fa #132912
No, è il sistema di geektrader, credo. Sostiene di fare soldi usando SQ....
stearno
8 anni fa #132922
Beh. A ciascuno il suo quando si tratta di opinioni.
Non offendetevi se qualcuno ha un'opinione diversa e non attaccate nessuno.
La parte in cui il tuo lato si è rotto è il grande presupposto che stai facendo è che hai visto i risultati di tutti i suoi sistemi / trading manuale. So già che non pubblica i suoi sistemi di successo.
Quindi, mostrare quello che pensate sia il suo curriculum non vi aiuterà in alcun modo a vincere una discussione né a demolire la sua opinione per me.
Grazie per aver condiviso la tua idea. Poiché questo è un forum di pre-vendita, presumo che stiate valutando se acquistare o meno. Per esperienza posso affermare che SQ funziona come pubblicizzato e per rispondere alla sua domanda iniziale: SQ4 è in grado di misurare utilizzando vari calcoli se è possibile inserirli con l'editor quantistico.
In bocca al lupo per il vostro viaggio nel trading!
-Stearno
Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 utilizzando Tapatalk
krzysiaczek99
8 anni fa #132925
Beh. A ciascuno il suo quando si tratta di opinioni.
Non offendetevi se qualcuno ha un'opinione diversa e non attaccate nessuno.
La parte in cui il tuo lato si è rotto è il grande presupposto che stai facendo è che hai visto i risultati di tutti i suoi sistemi / trading manuale. So già che non pubblica i suoi sistemi di successo.
Quindi, mostrare quello che pensate sia il suo curriculum non vi aiuterà in alcun modo a vincere una discussione né a demolire la sua opinione per me.
Grazie per aver condiviso la tua idea. Poiché questo è un forum di pre-vendita, presumo che stiate valutando se acquistare o meno. Per esperienza posso affermare che SQ funziona come pubblicizzato e per rispondere alla sua domanda iniziale: SQ4 è in grado di misurare utilizzando vari calcoli se è possibile inserirli con l'editor quantistico.
In bocca al lupo per il vostro viaggio nel trading!
-Stearno
Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 utilizzando Tapatalk
OK, ho ricevuto questo link da qualcuno che dice che è il suo track record, sul link c'è scritto chiaramente geektrader e quantclimber. In ogni caso, mi convincerò che funziona solo se vedrò un track record indipendente e verificato (come quello di fxbook) per un periodo di tempo abbastanza lungo con molte operazioni. Purtroppo non pubblica il suo track record perché in questo caso 'che fa soldi' è solo una parola.....
Krzysztof
mikeyc
8 anni fa #132926
SQ genera strategie? Sì
Le strategie risultanti producono consulenti esperti utilizzabili? Sì
Ci sono bug e piccoli fastidi con SQ? Sì, ma non sono problemi di sorta.
Possiamo dimostrare che l'uscita è a prova di errore e che non c'è rischio di fallimento? No
Nel complesso, il prodotto vale la pena? Sì, a mio parere.
SQ può essere migliorato? Sì, una nuova versione è in fase di sviluppo.
Spero che questo sia d'aiuto.
krzysiaczek99
8 anni fa #132927
Ci sono bug e piccoli fastidi con SQ? Sì, ma non sono problemi di sorta.
Se c'è una discrepanza tra i risultati dei backtest della MT4 e i risultati dei backtest dell'SQ in misura elevata, si tratta di un caso decisamente eclatante.
Se non è possibile impostare l'intervallo nell'analizzatore EA o effettuare una sorta di test di avanzamento per i portafogli creati o per i risultati "what if", è anche un ostacolo.
Il modo in cui è stato progettato il portfolio master e il "what if" costringe a credere nei risultati dei backtest, poiché non è possibile effettuare test in avanti di questa funzionalità.
A causa di tutto questo "il livello di ottimismo generato dai backtest" degli utenti di SQ è in crescita......
Krzysztof
mikeyc
8 anni fa #132928
Se c'è una discrepanza tra i risultati dei backtest della MT4 e i risultati dei backtest dell'SQ in misura elevata, si tratta di un caso decisamente eclatante.
Se non è possibile impostare l'intervallo nell'analizzatore EA o effettuare una sorta di test di avanzamento per i portafogli creati o per i risultati "what if", è anche un ostacolo.
Il modo in cui è stato progettato il portfolio master e il "what if" costringe a credere nei risultati dei backtest, poiché non è possibile effettuare test in avanti di questa funzionalità.
A causa di tutto questo "il livello di ottimismo generato dai backtest" degli utenti di SQ è in crescita......
Krzysztof
In generale, ho riscontrato che i risultati del backtest SQ e i risultati della MT4 si allineano. In caso contrario, sospetto che il backtesting in MT4 non sia corretto. Per far sì che MT4 esegua il backtest in modo corretto è necessario un supporto di terze parti come Tick Data Suite di Birt.
Sembra che tu abbia preso una decisione, SQ e EA analyzer non sono i prodotti che fanno per te al momento. Forse alcune versioni future si allineeranno a ciò che state cercando.
Buona fortuna nel trading.