Gleiche Werte für "Lang" und "Kurz"

Ist es möglich, die Strategie so zu ändern, dass sie einen Satz von Variablen für kurze und lange Aufträge hat, bevor sie optimiert wird?

Hier ist ein Beispiel dafür, was ich meine.

Dies ist der Code von MQ4:

extern double LongStopLossCoef = 6.91;

... und das ist, was ich brauche:

extern double StopLossCoef = 6.91;

Leonid

Lassen Sie mich weitere Einzelheiten hinzufügen.

Einige Strategien verwenden nur einen Satz, andere sowohl für lange als auch für kurze Zeit.

Wie kann man sie konsistent gestalten?

Leonid

Ich habe die Option "Dieselben Parameter für lange und kurze ... verwenden" aktiviert.

 

Hatte dies irgendwelche Auswirkungen auf die Strategieparameter? Long / Short sollte für beide Seiten auf universell reduziert werden

Nein. Es gibt immer noch zwei Variablen für kurz und lang.

Hier ist das Beispiel. Ich habe das Archiv mit der Strategie und der MQ4-Datei angehängt. Die MQ4 wurde auf der Registerkarte "Ergebnisse" (Quellcode) gespeichert.

Leonid

Das Gleiche hier! Ich folge der vorgegebenen (willkürlichen) Strategie:

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== Strategie-Parameter
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pBB_DOWN_1 = 25;
pBB_DOWN_2 = 9,0;
pBB_DOWN_3 = 0;
pATR_4 = 34;
pBB_UP_1 = 25;
pBB_UP_2 = 9;
pBB_UP_3 = 0;
StopLossPips = 152;
LongStopTrailingCoef = 0,9;
ShortStopTrailingCoef = -0,9;


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== Eingabebedingungen
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LongEntryCondition = Schlusskurs unterhalb der Bollinger Bands(20, 2, 0)
ShortEntryCondition = Schlusskurs über Bollinger Bands(20, 2, 0)

Ich dachte, dass das Problem hier der Wert 9.0 (float) vs. 9 (int) im 2. Also habe ich versucht, es manuell in der .str-Datei zu korrigieren:

9.0

an

9

Keine Hilfe, wieder 9.0 und 9 in der Registerkarte Quellcode nach dem Laden dieser geänderten .str-Datei in den Optimierer.

ShortStopTrailingCoef könnte symmetrisch gemacht werden, indem man -(ShortStopTrailingCoef) nimmt, vielleicht könnte dies in zukünftigen StrategyQuant-Versionen überprüft werden. Eine Möglichkeit zur Anpassung dieser Strategie wäre schön, damit ich Parameter manuell anpassen/korrigieren kann, aber das ist vielleicht nicht möglich aufgrund der vielen Metadaten, die der Strategie in der .str-Datei entsprechen sollten.

Auch die Werte der Eingangsbedingungen werden nicht als Parameter angezeigt und stehen daher nicht für die Optimierung zur Verfügung, aber das ist vielleicht so gewollt.

Wenn Sie die Suchfunktion des Forums benutzen, werden Sie sehen, dass ich mich schon vor Monaten darüber beschwert habe und Mark sagte, dass es im Moment keine Möglichkeit gibt, eine symmetrische Optimierung in SQ 3.8.1 durchzuführen. Aber SQ4 wird eine Option haben, um Variablen zu verknüpfen, die nur "zusammen" optimiert sind. Sie müssen also auf SQ4 warten.

Er hat sie auch gerade hier beantwortet: https://strategyquant.com/forum/topic/3846-old-strategies-will-transition-into-sq4/