Valores idênticos para "Long" e "Short"

É possível ajustar a estratégia de modo que ela tenha um conjunto de variáveis para ordens curtas e longas antes de passar para a otimização?

Aqui está um exemplo do que quero dizer.

Isso é o que o código MQ4 tem:

extern double LongStopLossCoef = 6,91;

... e é disso que eu preciso:

extern double StopLossCoef = 6,91;

Leonid

Vou acrescentar mais detalhes.

Algumas estratégias usam apenas um conjunto, outras usam ambos para longo e curto prazo.

Como torná-lo consistente?

Leonid

Tenho a opção "Use the same parameters for long and short ..." marcada.

 

Isso teve algum efeito nos parâmetros da estratégia? Longa / Curta deve ser reduzida para universal para ambos os lados

Não. Ainda vejo duas variáveis para curto e longo prazo.

Aqui está o exemplo. Anexei o arquivo com a estratégia e o arquivo mq4. O MQ4 foi salvo na guia de resultados (código-fonte).

Leonid

O mesmo aqui! Seguindo a estratégia (arbitrária) dada:

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== Parâmetros de estratégia
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pBB_DOWN_1 = 25;
pBB_DOWN_2 = 9,0;
pBB_DOWN_3 = 0;
pATR_4 = 34;
pBB_UP_1 = 25;
pBB_UP_2 = 9;
pBB_UP_3 = 0;
StopLossPips = 152;
LongStopTrailingCoef = 0,9;
ShortStopTrailingCoef = -0,9;


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== Condições de entrada
====================================================================
LongEntryCondition = Fechar abaixo do Bollinger Bands (20, 2, 0)
ShortEntryCondition = Fechar acima do Bollinger Bands (20, 2, 0)

Achei que o problema aqui era o valor 9,0 (float) vs. 9 (int) no segundo parâmetro do BB. Por isso, tentei corrigi-lo manualmente no arquivo .str:

9.0

para

9

Sem ajuda, novamente 9.0 e 9 na guia Código-fonte depois de carregar esse arquivo .str alterado no Otimizador.

O ShortStopTrailingCoef poderia ser feito simetricamente tomando -(ShortStopTrailingCoef), talvez isso possa ser verificado em versões futuras do StrategyQuant. Seria bom ter a possibilidade de ajustar essa estratégia para que eu pudesse adaptar/corrigir os parâmetros manualmente, mas isso talvez não seja possível devido a todos os metadados que devem corresponder à estratégia no arquivo .str.

Além disso, os valores dos parâmetros da condição de entrada não são expostos como parâmetros e, portanto, não estão disponíveis para otimização, mas isso talvez seja devido ao design.

Se você usar a função de pesquisa do Fórum, verá que eu já reclamei disso meses atrás e Mark disse que não há como fazer uma otimização simétrica no SQ 3.8.1 no momento. Mas o SQ4 terá uma opção para vincular variáveis que são otimizadas apenas "juntas". Portanto, você terá que esperar pelo SQ4.

Ele também acabou de responder aqui: https://strategyquant.com/forum/topic/3846-old-strategies-will-transition-into-sq4/