Valores idénticos para "Largo" y "Corto".

¿Es posible ajustar la estrategia de manera que tenga un conjunto de variables tanto para las órdenes cortas como para las largas antes de pasar a la optimización?

He aquí un ejemplo de lo que quiero decir.

Esto es lo que tiene el código MQ4:

extern double LongStopLossCoef = 6,91;

... y esto es lo que necesito:

extern double StopLossCoef = 6,91;

Leonid

Permítanme añadir más detalles.

Algunas estrategias utilizan sólo un conjunto, otras tanto para largos como para cortos.

¿Cómo hacerlo coherente?

Leonid

Tengo marcada la opción "Usar los mismos parámetros para largos y cortos...".

 

¿Tuvo esto algún efecto en los parámetros de la estrategia? Largo / Corto debe reducirse a universal para ambos lados

No. Todavía veo dos variables para corto y largo.

Aquí está el ejemplo. Adjunto el archivo con la estrategia y el archivo mq4. El MQ4 guardado desde la pestaña de resultados (Código fuente).

Leonid

Lo mismo digo. Siguiendo la estrategia (arbitraria) dada:

====================================================================
== Parámetros de estrategia
====================================================================
pBB_DOWN_1 = 25;
pBB_DOWN_2 = 9.0;
pBB_DOWN_3 = 0;
pATR_4 = 34;
pBB_UP_1 = 25;
pBB_UP_2 = 9;
pBB_UP_3 = 0;
StopLossPips = 152;
LongStopTrailingCoef = 0.9;
ShortStopTrailingCoef = -0.9;


====================================================================
== Condiciones de entrada
====================================================================
LongEntryCondition = Cierre por debajo de las bandas de Bollinger(20, 2, 0)
ShortEntryCondition = Cierre por encima de las bandas de Bollinger(20, 2, 0)

Pensé que el problema era el valor 9.0 (float) frente a 9 (int) del segundo parámetro BB. Así que traté de arreglarlo manualmente en el archivo .str:

9.0

a

9

No ayuda, de nuevo 9.0 y 9 en la pestaña Código Fuente después de cargar este archivo .str alterado en el Optimizador.

ShortStopTrailingCoef podría hacerse simétricamente tomando -(ShortStopTrailingCoef), tal vez esto podría verificarse en futuras versiones de StrategyQuant. Una posibilidad para ajustar esta estrategia sería bueno para que pueda adaptar / corregir los parámetros manualmente, pero que tal vez no es posible debido a todos los metadatos que debe coincidir con la estrategia en el archivo .str.

Además, los valores de los parámetros de las condiciones de entrada no están expuestos como parámetros y, por lo tanto, no están disponibles para la optimización, pero esto es quizás por diseño.

Si usas la función de búsqueda del Foro, verás que ya me quejé de esto hace meses y Mark dijo que no hay forma de hacer una optimización simétrica en SQ 3.8.1 ahora mismo. Pero SQ4 tendrá una opción para enlazar variables optimizadas "juntas" solamente. Así que tendrás que esperar a SQ4.

También acaba de responder aquí: https://strategyquant.com/forum/topic/3846-old-strategies-will-transition-into-sq4/