Valeurs identiques pour "Long" et "Court"

Est-il possible de modifier la stratégie de manière à ce qu'elle ait un ensemble de variables pour les ordres courts et longs avant de passer à l'optimisation ?

Voici un exemple de ce que je veux dire.

C'est ce que propose le code MQ4 :

extern double LongStopLossCoef = 6.91 ;

... et c'est ce dont j'ai besoin :

extern double StopLossCoef = 6.91 ;

Leonid

Permettez-moi d'apporter des précisions.

Certaines stratégies n'utilisent qu'un seul jeu, d'autres les deux, pour le long et le court.

Comment la rendre cohérente ?

Leonid

J'ai coché l'option "Utiliser les mêmes paramètres pour le long et le court ...".

 

Cela a-t-il eu un effet sur les paramètres de la stratégie ? Long / Short devrait être réduit à l'universel pour les deux côtés.

Non. Il y a toujours deux variables pour le court et le long.

Voici l'exemple. J'ai joint l'archive avec la stratégie et le fichier mq4. Le MQ4 a été sauvegardé à partir de l'onglet des résultats (Code source).

Leonid

Idem ! En suivant la stratégie (arbitraire) donnée :

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== Paramètres de stratégie
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pBB_DOWN_1 = 25 ;
pBB_DOWN_2 = 9,0 ;
pBB_DOWN_3 = 0 ;
pATR_4 = 34 ;
pBB_UP_1 = 25 ;
pBB_UP_2 = 9 ;
pBB_UP_3 = 0 ;
StopLossPips = 152 ;
LongStopTrailingCoef = 0.9 ;
ShortStopTrailingCoef = -0.9 ;


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== Conditions d'entrée
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Condition d'entrée longue = clôture en dessous des bandes de Bollinger (20, 2, 0)
ShortEntryCondition = Clôture au-dessus des bandes de Bollinger(20, 2, 0)

J'ai pensé que le problème provenait de la valeur 9.0 (float) vs. 9 (int) dans le 2ème paramètre BB. J'ai donc essayé de le corriger manuellement dans le fichier .str :

9.0

pour

9

Aucune aide, à nouveau 9.0 et 9 dans l'onglet Source Code après avoir chargé ce fichier .str modifié dans l'Optimizer.

ShortStopTrailingCoef pourrait être rendu symétrique en prenant -(ShortStopTrailingCoef), peut-être que cela pourrait être vérifié dans les futures versions de StrategyQuant. Il serait bien de pouvoir modifier cette stratégie afin d'adapter/régler les paramètres manuellement, mais ce n'est peut-être pas possible en raison de toutes les métadonnées qui devraient correspondre à la stratégie dans le fichier .str.

Les valeurs des paramètres des conditions d'entrée ne sont pas non plus exposées en tant que paramètres et ne sont donc pas disponibles pour l'optimisation, mais c'est peut-être une question de conception.

Si vous utilisez la fonction de recherche du Forum, vous verrez que je me suis déjà plaint de ce problème il y a plusieurs mois et que Mark a dit qu'il n'y avait aucun moyen de faire une optimisation symétrique dans SQ 3.8.1 pour l'instant. Mais SQ4 aura une option pour lier les variables qui sont optimisées "ensemble" seulement. Il faudra donc attendre SQ4.

Il vient également de répondre à cette question ici : https://strategyquant.com/forum/topic/3846-old-strategies-will-transition-into-sq4/