Valori identici per "Lungo" e "Corto".

È possibile modificare la strategia in modo da avere un unico set di variabili per gli ordini corti e lunghi prima di passare all'ottimizzazione?

Ecco un esempio di ciò che intendo.

Questo è il codice MQ4:

extern double LongStopLossCoef = 6,91;

... e questo è ciò di cui ho bisogno:

extern double StopLossCoef = 6,91;

Leonid

Aggiungo altri dettagli.

Alcune strategie utilizzano solo un set, altre sia per il lungo che per il corto.

Come renderlo coerente?

Leonid

Ho selezionato l'opzione "Usa gli stessi parametri per il lungo e il corto ...".

 

Questo ha avuto qualche effetto sui parametri della strategia? Long / Short dovrebbe essere ridotto a universale per entrambe le parti

No. Vedo ancora due variabili per il breve e il lungo.

Ecco l'esempio. Ho allegato l'archivio con la strategia e il file mq4. L'MQ4 è stato salvato dalla scheda dei risultati (codice sorgente).

Leonid

Lo stesso vale per me! Seguendo la strategia (arbitraria) indicata:

====================================================================
== Parametri della strategia
====================================================================
pBB_DOWN_1 = 25;
pBB_DOWN_2 = 9,0;
pBB_DOWN_3 = 0;
pATR_4 = 34;
pBB_UP_1 = 25;
pBB_UP_2 = 9;
pBB_UP_3 = 0;
StopLossPips = 152;
LongStopTrailingCoef = 0,9;
ShortStopTrailingCoef = -0,9;


====================================================================
== Condizioni di ingresso
====================================================================
LongEntryCondition = Chiusura al di sotto delle Bande di Bollinger(20, 2, 0)
ShortEntryCondition = Chiusura sopra le Bande di Bollinger(20, 2, 0)

Ho pensato che il problema fosse il valore 9.0 (float) contro 9 (int) nel secondo parametro BB. Ho quindi provato a correggerlo manualmente nel file .str:

9.0

a

9

Nessun aiuto, ancora 9.0 e 9 nella scheda Codice sorgente dopo aver caricato questo file .str modificato nell'Ottimizzatore.

ShortStopTrailingCoef potrebbe essere reso simmetrico prendendo -(ShortStopTrailingCoef), forse questo potrebbe essere verificato nelle future versioni di StrategyQuant. Sarebbe opportuno avere la possibilità di modificare questa strategia in modo da poter adattare/fissare i parametri manualmente, ma forse non è possibile a causa di tutti i metadati che dovrebbero corrispondere alla strategia nel file .str.

Inoltre, i valori dei parametri delle condizioni di ingresso non sono esposti come parametri e quindi non sono disponibili per l'ottimizzazione, ma forse è una scelta voluta.

Se utilizzate la funzione di ricerca del forum, vedrete che mi sono già lamentato di questo problema mesi fa e Mark ha detto che non c'è modo di fare un'ottimizzazione simmetrica in SQ 3.8.1 al momento. Ma SQ4 avrà un'opzione per collegare le variabili ottimizzate solo "insieme". Quindi dovrete aspettare SQ4.

Ha appena risposto anche qui: https://strategyquant.com/forum/topic/3846-old-strategies-will-transition-into-sq4/