Gibt es irgendwo in SQ ein Maß für die aktive Inanspruchnahme?

Es wäre gut, wenn der aktive Drawdown im Aktienchart dargestellt würde...

Im Rahmen einer Strategie/eines Portfolios ist es wichtig, die Kapazität und die Marge zu haben, um einen aktiven Drawdown durchzuhalten. Es wäre also äußerst nützlich zu wissen, wann und wie lange eine Strategie einen negativen Trade durchhält und wie tief.

Dem stimme ich voll und ganz zu.

Ich fange an, cAlgo mehr als Handelsplattform zu verwenden, und beim Backtesting einer Strategie können Sie den gleitenden (offenen) Gewinn und den Drawdown auf dem Aktienchart als hellgrauen Hintergrund um die geschlossene Aktienkurve herum sehen.

Datei: cAlgo floating drawdown.png

Dies ergibt eine gute visuelle Darstellung von MAE und MFE.

Wenn dies auf der Aktienkurve angezeigt werden könnte, wäre dies eine fantastische Ergänzung zu SQ4.

Hallo Mike

von SQ ist es nicht möglich, den Code für cTrader zu exportieren, nicht wahr?

Patrik

Nein, SQ unterstützt nicht cAlgo (die automatisierte Version von cTrader).

Ich habe dies an Mark als einen neuen Funktionswunsch für SQ4 weitergeleitet

Danke Tomas.

Hoffentlich kann dies in der ersten Iteration von SQ4 hinzugefügt werden, wenn nicht, dann bitte zumindest mit einer Option, um die maximale MAE/MFE als Filter in der Haupttabelle der Ergebnisse hinzuzufügen.

Es wäre eine große Hilfe, um schnell festzustellen, wie gut die Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sind und wie viel und wie lange der Drawdown bei einer Strategie anhält.

Ja, ich plane, MAE/MFE zu SQ4 hinzuzufügen, auch in ein Equity-Chart, aber das ist eine der Aufgaben mit geringerer Priorität, so dass es höchstwahrscheinlich nicht in der kommenden Beta sein wird.

Ja, ich plane, MAE/MFE zu SQ4 hinzuzufügen, auch in ein Equity-Chart, aber das ist eine der Aufgaben mit geringerer Priorität, so dass es höchstwahrscheinlich nicht in der kommenden Beta sein wird.

Ich bin wirklich an der MAE/MFE-Analyse interessiert. Zum einen für die Berechnung der Ein- und Ausstiegsgenauigkeit und zum anderen für die Fitnessfunktion, um die Ein- und Ausstiegsfehler bei der Entwicklung und Verbesserung von Strategien zu minimieren.

Dies ist ein altes Thema, ich möchte nur hinzufügen, dass sowohl MAE/FRE als auch offenes Eigenkapital zu StrategyQuant X hinzugefügt wurden und auch auf dem Eigenkapitaldiagramm eingezeichnet sind.